Сравнение ADVMX с DEMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund (ADVMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).
ADVMX управляется Vaughan Nelson. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности ADVMX и DEMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADVMX и DEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVMX Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund | 8.68% | 45.69% | -2.43% | 16.20% | -11.69% | 9.81% | 10.81% | 7.15% | -18.47% | 25.07% |
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 14.18% | 86.79% | 6.52% | 17.59% | -28.66% | -2.08% | 26.09% | 24.33% | -17.10% | 41.98% |
Доходность по периодам
С начала года, ADVMX показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции ADVMX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 8.38% против 14.48% соответственно.
ADVMX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 23.80%
- 1 год
- 52.21%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- 8.38%
DEMIX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -17.25%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 42.84%
- 1 год
- 103.49%
- 3 года*
- 35.57%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADVMX и DEMIX
ADVMX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.
Доходность на риск
ADVMX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск
ADVMX
DEMIX
Сравнение ADVMX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund (ADVMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADVMX | DEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 3.23 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.35 | 3.37 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.52 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 4.84 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | 19.15 | -4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADVMX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 3.23 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.53 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.66 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.45 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между ADVMX и DEMIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADVMX и DEMIX
Дивидендная доходность ADVMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVMX Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund | 9.80% | 10.65% | 0.00% | 0.95% | 1.13% | 1.51% | 1.51% | 2.84% | 1.48% | 3.06% | 2.18% | 1.89% |
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 16.62% | 18.97% | 1.99% | 2.95% | 1.89% | 3.42% | 0.87% | 0.80% | 0.65% | 1.80% | 0.94% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок ADVMX и DEMIX
Максимальная просадка ADVMX за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVMX и DEMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADVMX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -63.15% | +11.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -20.32% | +8.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -43.95% | +19.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.17% | -46.29% | -4.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -18.94% | +11.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -18.54% | +6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 5.14% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADVMX и DEMIX
Текущая волатильность для Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund (ADVMX) составляет 8.72%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что ADVMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADVMX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 19.21% | -10.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.07% | 28.39% | -12.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.14% | 33.29% | -12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 23.11% | -7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 21.94% | -5.95% |