PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVMX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADVMX с FERGX

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

ADVMX (Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund) и FERGX (Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund) — оба фонда категории Emerging Markets Diversified. За последние 5 лет ADVMX показал 10.79% в год против 5.25% в год у FERGX. Корреляция 0.87 указывает на значительное пересечение по экспозиции. ADVMX взимает 1.10% в год против 0.07% у FERGX.

Доходность

Сравнение доходности ADVMX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund (ADVMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, ADVMX показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у FERGX с доходностью 10.56%.

ADVMX

1 день
0.19%
1 месяц
5.65%
С начала года
13.20%
6 месяцев
29.92%
1 год
67.00%
3 года*
21.56%
5 лет*
10.79%
10 лет*
8.80%

FERGX

1 день
0.15%
1 месяц
5.81%
С начала года
10.56%
6 месяцев
17.83%
1 год
49.31%
3 года*
18.35%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADVMX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADVMX
Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund		13.20%45.69%-2.43%16.20%-11.69%9.81%10.81%7.15%-18.47%24.93%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		10.56%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Корреляция

Корреляция между ADVMX и FERGX составляет 0.85 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.87

Корреляция между ADVMX и FERGX остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.85 до 0.87 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с ADVMX:
ADVMX с DEMIXADVMX с LCSMXADVMX с GLLSXADVMX с FQEMXADVMX с ADVLXADVMX с FPADXADVMX с HLFMX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с FPADXFERGX с EEMFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Доходность на риск

ADVMX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVMX
Ранг доходности на риск ADVMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVMX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund (ADVMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVMXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.54

3.13

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.61

4.08

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.60

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.48

3.87

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.13

15.66

+4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVMX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVMX на текущий момент составляет 3.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVMX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVMXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

3.13

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.31

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.47

-0.06

Просадки

Сравнение просадок ADVMX и FERGX

Максимальная просадка ADVMX за все время составила -51.17%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVMX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVMXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-39.27%

-11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-13.32%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-37.18%

+12.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-4.28%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-14.54%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.29%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVMX и FERGX

Текущая волатильность для Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund (ADVMX) составляет 8.87%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что ADVMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVMXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

9.84%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

14.59%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

17.51%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

16.98%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

17.92%

-1.87%

Сравнение комиссий ADVMX и FERGX

ADVMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVMX и FERGX

Дивидендная доходность ADVMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности FERGX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVMX
Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund		9.41%10.65%0.00%0.95%1.13%1.51%1.51%2.84%1.48%3.06%2.18%1.89%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.42%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%