PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US46141P5522

CUSIP

46141P552

Эмитент

Vaughan Nelson

Дата выпуска

31 окт. 2013 г.

Минимальные инвестиции

$100,000

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ADVMX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ADVMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.10%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
32.60%
245.72%
ADVMX (Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund показал доход в -0.09% с начала года и 5.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund составила 2.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.47%.


ADVMX

С начала года

-0.09%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

2.01%

1 год

5.12%

5 лет (среднегодовая)

5.72%

10 лет (среднегодовая)

2.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

27.68%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

13.90%

1 год

32.81%

5 лет (среднегодовая)

14.15%

10 лет (среднегодовая)

11.47%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADVMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.14%2.66%2.31%-0.94%-0.47%-0.10%-1.62%-0.19%6.41%-4.29%-0.10%-0.09%
20237.54%-4.71%2.73%-0.41%-1.44%5.10%6.84%-3.71%-2.70%-6.24%8.66%4.91%16.20%
2022-2.91%-2.03%1.58%-4.18%0.61%-9.28%3.23%0.43%-8.05%1.28%9.68%-1.30%-11.69%
2021-0.91%4.72%3.23%3.51%2.84%1.25%-0.97%-0.35%-4.46%0.19%-2.52%3.30%9.80%
2020-4.88%-6.64%-22.10%10.25%6.11%5.21%7.55%1.57%-0.71%0.48%11.47%7.13%10.81%
20196.12%1.09%-0.75%-0.11%-5.21%4.58%-2.30%-4.37%0.12%2.46%-0.57%6.66%7.15%
20186.87%-4.69%-1.00%-1.84%-5.06%-4.84%2.59%-2.53%-1.45%-6.95%1.70%-2.24%-18.47%
20173.82%2.82%3.16%0.92%3.04%0.69%3.22%1.23%-0.75%1.13%-0.00%3.43%25.07%
2016-6.80%1.17%10.81%3.60%-4.48%2.70%4.69%2.51%-0.21%-0.43%-3.43%0.84%10.27%
2015-1.60%3.35%-1.78%7.35%-0.89%-4.70%-5.36%-7.88%-1.20%7.07%-2.96%-1.43%-10.66%
2014-3.53%4.08%2.72%1.18%2.32%3.88%-0.91%2.67%-5.28%-0.00%-3.02%-3.80%-0.30%
2013-0.20%-0.74%-0.94%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ADVMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 5, что соответствует нижним 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ADVMX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADVMX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVMX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVMX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund (ADVMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADVMX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.342.77
Коэффициент Сортино ADVMX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.603.66
Коэффициент Омега ADVMX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.071.51
Коэффициент Кальмара ADVMX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.383.99
Коэффициент Мартина ADVMX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.2117.73
ADVMX
^GSPC

Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.34
2.77
ADVMX (Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.10$0.10$0.11$0.16$0.15$0.26$0.13$0.33$0.19$0.16$0.16$0.01

Дивидендный доход

0.96%0.95%1.13%1.51%1.51%2.84%1.48%3.06%2.18%1.89%1.71%0.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2013$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.56%
0
ADVMX (Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund показал максимальную просадку в 51.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 298 торговых сессий.

Текущая просадка Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund составляет 4.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.17%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.29827 мая 2021 г.839
-30.71%8 сент. 2014 г.34621 янв. 2016 г.37112 июл. 2017 г.717
-24.72%11 июн. 2021 г.34014 окт. 2022 г.4932 окт. 2024 г.833
-7.42%3 окт. 2024 г.3215 нояб. 2024 г.
-5.74%5 нояб. 2013 г.613 февр. 2014 г.226 мар. 2014 г.83

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund составляет 4.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.32%
2.22%
ADVMX (Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab