PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS46141P5522
CUSIP46141P552
ЭмитентVaughan Nelson
Дата выпуска31 окт. 2013 г.
КатегорияEmerging Markets Diversified
Минимальные инвестиции$100,000
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ADVMX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ADVMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.10%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
30.12%
205.13%
ADVMX (Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund показал доход в -1.96% с начала года и 4.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund составила 1.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-1.96%12.69%
1 месяц-1.69%2.92%
6 месяцев3.35%15.76%
1 год4.99%23.89%
5 лет (среднегодовая)5.08%13.23%
10 лет (среднегодовая)1.86%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADVMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.14%2.66%2.31%-0.94%-0.47%-1.96%
20237.54%-4.71%2.73%-0.41%-1.44%5.10%6.84%-3.71%-2.70%-6.24%8.66%4.91%16.20%
2022-2.91%-2.03%1.58%-4.18%0.61%-9.28%3.23%0.43%-8.05%1.28%9.68%-1.30%-11.69%
2021-0.91%4.72%3.23%3.51%2.84%1.25%-0.97%-0.35%-4.46%0.19%-2.52%3.30%9.80%
2020-4.88%-6.64%-22.10%10.25%6.11%5.21%7.55%1.57%-0.71%0.48%11.47%7.13%10.81%
20196.12%1.09%-0.75%-0.11%-5.21%4.58%-2.30%-4.37%0.12%2.46%-0.57%6.66%7.15%
20186.87%-4.69%-1.00%-1.84%-5.06%-4.84%2.59%-2.53%-1.45%-6.95%1.70%-2.24%-18.47%
20173.82%2.82%3.16%0.92%3.04%0.69%3.22%1.23%-0.75%1.13%-0.00%3.43%25.07%
2016-6.80%1.17%10.81%3.60%-4.48%2.70%4.69%2.51%-0.21%-0.43%-3.43%0.84%10.27%
2015-1.60%3.35%-1.78%7.35%-0.89%-4.70%-5.36%-7.88%-1.20%7.07%-2.96%-1.43%-10.66%
2014-3.53%4.08%2.72%1.18%2.32%3.88%-0.91%2.67%-5.28%-0.00%-3.02%-3.80%-0.30%
2013-0.20%-0.74%-0.94%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ADVMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ADVMX, с текущим значением в 1515
ADVMX (Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ADVMX, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVMX, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVMX, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVMX, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVMX, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund (ADVMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ADVMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADVMX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADVMX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADVMX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADVMX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADVMX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.17
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.30

Коэффициент Шарпа

Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.46
2.21
ADVMX (Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.10$0.10$0.11$0.16$0.15$0.26$0.13$0.33$0.19$0.16$0.46$0.01

Дивидендный доход

0.98%0.96%1.13%1.51%1.51%2.84%1.48%3.06%2.18%1.89%4.85%0.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2013$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-5.32%
0
ADVMX (Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund показал максимальную просадку в 51.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 298 торговых сессий.

Текущая просадка Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund составляет 5.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.17%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.29827 мая 2021 г.839
-30.71%8 сент. 2014 г.34621 янв. 2016 г.37112 июл. 2017 г.717
-24.72%11 июн. 2021 г.34014 окт. 2022 г.
-5.74%5 нояб. 2013 г.613 февр. 2014 г.226 мар. 2014 г.83
-4.64%24 нояб. 2017 г.107 дек. 2017 г.1327 дек. 2017 г.23

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund составляет 2.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.73%
2.41%
ADVMX (Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)