PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund (ADVMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US46141P5522

CUSIP

46141P552

Эмитент

Vaughan Nelson

Дата выпуска

31 окт. 2013 г.

Категория

Emerging Markets Diversified

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ADVMX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund (ADVMX) показал доход в 10.16% с начала года и 9.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADVMX составила 3.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ADVMX

С начала года

10.16%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

9.64%

1 год

9.43%

3 года

5.80%

5 лет

10.64%

10 лет

3.17%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADVMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.78%0.47%0.28%1.39%4.93%10.16%
2024-5.14%2.66%2.31%-0.94%-0.47%-0.10%-1.62%-0.19%6.41%-4.29%-0.10%-0.48%-2.43%
20237.54%-4.71%2.73%-0.41%-1.44%5.10%6.84%-3.71%-2.70%-6.24%8.66%4.91%16.20%
2022-2.91%-2.03%1.58%-4.18%0.61%-9.28%3.23%0.43%-8.05%1.28%9.68%-1.30%-11.69%
2021-0.91%4.72%3.23%3.51%2.84%1.25%-0.97%-0.35%-4.46%0.19%-2.52%3.30%9.80%
2020-4.88%-6.64%-22.10%10.25%6.11%5.21%7.55%1.57%-0.71%0.48%11.47%7.13%10.81%
20196.12%1.09%-0.75%-0.11%-5.21%4.58%-2.30%-4.37%0.12%2.46%-0.57%6.66%7.15%
20186.87%-4.69%-1.00%-1.84%-5.06%-4.84%2.59%-2.53%-1.45%-6.95%1.70%-2.24%-18.47%
20173.82%2.82%3.16%0.92%3.04%0.69%3.22%1.23%-0.75%1.13%-0.00%3.43%25.07%
2016-6.80%1.17%10.81%3.60%-4.48%2.70%4.69%2.51%-0.21%-0.43%-3.43%0.84%10.27%
2015-1.60%3.35%-1.78%7.35%-0.89%-4.70%-5.36%-7.88%-1.20%7.07%-2.96%-1.43%-10.66%
2014-3.53%4.08%2.72%1.18%2.32%3.88%-0.91%2.67%-5.28%-0.00%-3.02%-3.80%-0.30%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ADVMX составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ADVMX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADVMX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVMX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVMX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVMX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVMX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund (ADVMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.44
  • За 5 лет: 0.70
  • За 10 лет: 0.20
  • За всё время: 0.21

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.10$0.11$0.16$0.15$0.26$0.13$0.33$0.19$0.16$0.46

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.95%1.13%1.51%1.51%2.84%1.48%3.06%2.18%1.89%4.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2014$0.46$0.46

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund показал максимальную просадку в 51.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 298 торговых сессий.

Текущая просадка Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund составляет 2.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.17%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.29827 мая 2021 г.839
-30.71%8 сент. 2014 г.34621 янв. 2016 г.37112 июл. 2017 г.717
-24.72%11 июн. 2021 г.34014 окт. 2022 г.4932 окт. 2024 г.833
-14.92%24 февр. 2025 г.328 апр. 2025 г.2312 мая 2025 г.55
-9.2%3 окт. 2024 г.6913 янв. 2025 г.2418 февр. 2025 г.93
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...