- ISIN
- US46141P5522
- CUSIP
- 46141P552
- Эмитент
- Vaughan Nelson
- Дата выпуска
- 31 окт. 2013 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ADVMX
Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund (ADVMX) прибавил 15.9% с начала года. Текущая цена акции ADVMX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ADVMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,607.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund (ADVMX) показал доход в 15.90% с начала года и 52.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADVMX составила 9.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 15.90%
- 6 месяцев
- 17.33%
- 1 год
- 52.22%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- 9.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ADVMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 нояб. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ADVMX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.04% | 2.54% | -5.40% | 3.89% | 1.36% | 1.27% | 15.90% | ||||||
| 2025 | 2.78% | 0.47% | 0.28% | 1.39% | 4.93% | 7.40% | -2.51% | 2.08% | 8.79% | 11.53% | -0.47% | 2.46% | 45.69% |
| 2024 | -5.14% | 2.66% | 2.31% | -0.94% | -0.47% | -0.10% | -1.62% | -0.19% | 6.41% | -4.29% | -0.10% | -0.48% | -2.43% |
| 2023 | 7.53% | -4.70% | 2.73% | -0.41% | -1.44% | 5.10% | 6.84% | -3.71% | -2.70% | -6.24% | 8.66% | 4.90% | 16.20% |
| 2022 | -2.91% | -2.03% | 1.58% | -4.18% | 0.61% | -9.28% | 3.23% | 0.43% | -8.05% | 1.28% | 9.68% | -1.30% | -11.69% |
| 2021 | -0.91% | 4.72% | 3.23% | 3.51% | 2.84% | 1.25% | -0.97% | -0.36% | -4.46% | 0.19% | -2.52% | 3.30% | 9.81% |
Метрики бенчмарка
Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund has an annualized alpha of -0.84%, beta of 0.64, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 07, 2013.
- This fund participated in 86.93% of S&P 500 Index downside but only 67.14% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.64 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.84%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- 67.14%
- Участие в снижении
- 86.93%
Комиссия
Комиссия ADVMX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADVMX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund (ADVMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ADVMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 2.93 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.41 | 13.52 | +2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.46 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.46 | $1.46 | $0.00 | $0.10 | $0.11 | $0.16 | $0.15 | $0.26 | $0.13 | $0.33 | $0.19 | $0.16 |
Дивидендный доход | 9.19% | 10.65% | 0.00% | 0.95% | 1.13% | 1.51% | 1.51% | 2.84% | 1.48% | 3.06% | 2.18% | 1.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | $1.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund показал максимальную просадку в 51.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 298 торговых сессий.
Текущая просадка Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund составляет 1.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -51.17%март 2020 г. | 2y 1mo | 1y 2mo | 3y 3moянв. 2018 г. - май 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -30.71%янв. 2016 г. | 1y 4mo | 1y 5mo | 2y 10moсент. 2014 г. - июль 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.72%окт. 2022 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moиюнь 2021 г. - окт. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.92%апр. 2025 г. | 1mo 13d | 1mo 4d | 2mo 17dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.40%март 2026 г. | 1mo 6d | 1mo 17d | 2mo 23dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| ADVMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -56.78% | +5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -9.10% | -2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.92% | -18.90% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -25.43% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.17% | -33.92% | -17.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.74% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.58% | -10.72% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 1.97% | +1.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ADVMX
Добавьте Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ADVMX