PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVMX с ADVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADVMX с ADVLX

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

ADVMX (Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund) и ADVLX (Vaughan Nelson International Small Cap Fund) — оба паевые фонды: ADVMX — это Emerging Markets Diversified под управлением Vaughan Nelson, а ADVLX — Foreign Small & Mid Cap Equities под управлением Vaughan Nelson. За последние 10 лет ADVMX показал 8.80% в год против 9.48% в год у ADVLX. Корреляция 0.75 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. ADVMX взимает 1.10% в год против 0.99% у ADVLX.

Доходность

Сравнение доходности ADVMX и ADVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund (ADVMX) и Vaughan Nelson International Small Cap Fund (ADVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, ADVMX показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у ADVLX с доходностью 9.92%. За последние 10 лет акции ADVMX уступали акциям ADVLX по среднегодовой доходности: 8.80% против 9.48% соответственно.

ADVMX

1 день
0.19%
1 месяц
5.65%
С начала года
13.20%
6 месяцев
29.92%
1 год
67.00%
3 года*
21.56%
5 лет*
10.79%
10 лет*
8.80%

ADVLX

1 день
-0.91%
1 месяц
3.48%
С начала года
9.92%
6 месяцев
19.87%
1 год
62.35%
3 года*
20.17%
5 лет*
6.50%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADVMX и ADVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADVMX
Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund		13.20%45.69%-2.43%16.20%-11.69%9.81%10.81%7.15%-18.47%25.07%
ADVLX
Vaughan Nelson International Small Cap Fund		9.92%49.91%4.50%2.73%-26.24%12.89%15.65%23.42%-15.41%29.58%

Корреляция

Корреляция между ADVMX и ADVLX составляет 0.88 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.75

Корреляция между ADVMX и ADVLX меняется по разным временным интервалам — от 0.75 (за всё время) до 0.88 (1 год), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund

Vaughan Nelson International Small Cap Fund

Часто сравнивают с ADVMX:
ADVMX с DEMIXADVMX с LCSMXADVMX с GLLSXADVMX с FERGXADVMX с FQEMXADVMX с FPADXADVMX с HLFMX

Доходность на риск

ADVMX vs. ADVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVMX
Ранг доходности на риск ADVMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ADVLX
Ранг доходности на риск ADVLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVLX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVLX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVLX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVLX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVMX c ADVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund (ADVMX) и Vaughan Nelson International Small Cap Fund (ADVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVMXADVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.54

3.23

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.61

4.26

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.56

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.48

4.99

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.13

20.10

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVMX vs. ADVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVMX на текущий момент составляет 3.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADVLX равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVMX и ADVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVMXADVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

3.23

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.35

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.44

-0.03

Просадки

Сравнение просадок ADVMX и ADVLX

Максимальная просадка ADVMX за все время составила -51.17%, что больше максимальной просадки ADVLX в -38.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVMX и ADVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVMXADVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-38.90%

-12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-12.60%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-38.90%

+14.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.17%

-38.90%

-12.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-5.36%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-12.20%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.13%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVMX и ADVLX

Текущая волатильность для Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund (ADVMX) составляет 8.87%, в то время как у Vaughan Nelson International Small Cap Fund (ADVLX) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что ADVMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVMXADVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

9.40%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

15.62%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

21.63%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

18.65%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

17.48%

-1.43%

Сравнение комиссий ADVMX и ADVLX

ADVMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии ADVLX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVMX и ADVLX

Дивидендная доходность ADVMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности ADVLX в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVMX
Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund		9.41%10.65%0.00%0.95%1.13%1.51%1.51%2.84%1.48%3.06%2.18%1.89%
ADVLX
Vaughan Nelson International Small Cap Fund		0.79%0.87%1.59%1.59%1.38%0.96%0.83%1.71%2.15%5.97%1.30%2.67%