PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVMX с ADVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADVMX с ADVLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADVMX (Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund) and ADVLX (Vaughan Nelson International Small Cap Fund) are both mutual funds - ADVMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Vaughan Nelson, while ADVLX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Vaughan Nelson. Over the past 10 years, ADVMX returned 9.02%/yr vs 9.51%/yr for ADVLX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADVMX charges 1.10%/yr vs 0.99%/yr for ADVLX.

Доходность

Сравнение доходности ADVMX и ADVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund (ADVMX) и Vaughan Nelson International Small Cap Fund (ADVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ADVMX показывает доходность 15.90%, а ADVLX немного ниже – 15.29%. За последние 10 лет акции ADVMX уступали акциям ADVLX по среднегодовой доходности: 9.02% против 9.51% соответственно.

ADVMX

1 день
1.47%
1 месяц
2.71%
С начала года
15.90%
6 месяцев
17.33%
1 год
52.22%
3 года*
21.60%
5 лет*
9.95%
10 лет*
9.02%

ADVLX

1 день
1.07%
1 месяц
3.69%
С начала года
15.29%
6 месяцев
17.67%
1 год
43.02%
3 года*
21.87%
5 лет*
6.53%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADVMX и ADVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADVMX
Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund		15.90%45.69%-2.43%16.20%-11.69%9.81%10.81%7.15%-18.47%25.07%
ADVLX
Vaughan Nelson International Small Cap Fund		15.29%49.91%4.50%2.73%-26.24%12.89%15.65%23.42%-15.41%29.58%

Correlation

The correlation between ADVMX and ADVLX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.75

The correlation between ADVMX and ADVLX shifts across timeframes, from 0.75 (10 years) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund

Vaughan Nelson International Small Cap Fund

Часто сравнивают с ADVMX:
ADVMX с DEMIXADVMX с DODEXADVMX с LCSMXADVMX с VIESXADVMX с LVAZXADVMX с FPADXADVMX с FERGX
Часто сравнивают с ADVLX:
ADVLX с AVDVXADVLX с FSISXADVLX с VFSNXADVLX с ARHBXADVLX с YASLXADVLX с ALOIXADVLX с WISIX

Доходность на риск

ADVMX vs. ADVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVMX
Ранг доходности на риск ADVMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVMX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVMX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ADVLX
Ранг доходности на риск ADVLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVLX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVLX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVLX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVLX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVLX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVMX c ADVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund (ADVMX) и Vaughan Nelson International Small Cap Fund (ADVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVMXADVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.33

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.23

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.41

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.67

3.48

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.41

12.98

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVMX vs. ADVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVMX на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADVLX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVMX и ADVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVMXADVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.33

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.35

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.46

-0.04

Просадки

Сравнение просадок ADVMX и ADVLX

Максимальная просадка ADVMX за все время составила -51.17%, что больше максимальной просадки ADVLX в -38.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVMX и ADVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADVMXADVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-38.90%

-12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-12.60%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-17.10%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-38.90%

+14.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.17%

-38.90%

-12.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.74%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.58%

-12.09%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.36%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVMX и ADVLX

Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund (ADVMX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Vaughan Nelson International Small Cap Fund (ADVLX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что ADVMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADVMXADVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.25%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

14.75%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

18.80%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

18.71%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

17.55%

-1.43%

Сравнение комиссий ADVMX и ADVLX

ADVMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии ADVLX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVMX и ADVLX

Дивидендная доходность ADVMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности ADVLX в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVLX
Vaughan Nelson International Small Cap Fund		0.75%0.87%1.59%1.59%1.38%0.96%0.83%1.71%2.15%5.97%1.30%2.67%
ADVMX
Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund		9.19%10.65%0.00%0.95%1.13%1.51%1.51%2.84%1.48%3.06%2.18%1.89%

Часто задаваемые вопросы

ADVMX and ADVLX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADVMX has higher volatility (4.99%) compared to ADVLX (4.25%). In terms of maximum drawdown, ADVMX dropped -51.17% vs ADVLX's -38.90%.

ADVMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADVMX и ADVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор