PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVMX с SSKEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADVMX с SSKEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADVMX (Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund) and SSKEX (State Street Emerging Markets Equity Index Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, ADVMX returned 9.02%/yr vs 10.59%/yr for SSKEX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ADVMX charges 1.10%/yr vs 0.17%/yr for SSKEX.

Доходность

Сравнение доходности ADVMX и SSKEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund (ADVMX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADVMX показывает доходность 15.90%, что значительно ниже, чем у SSKEX с доходностью 28.95%. За последние 10 лет акции ADVMX уступали акциям SSKEX по среднегодовой доходности: 9.02% против 10.59% соответственно.

ADVMX

1 день
1.47%
1 месяц
2.71%
С начала года
15.90%
6 месяцев
17.33%
1 год
52.22%
3 года*
21.60%
5 лет*
9.95%
10 лет*
9.02%

SSKEX

1 день
0.94%
1 месяц
8.80%
С начала года
28.95%
6 месяцев
32.16%
1 год
57.79%
3 года*
24.72%
5 лет*
7.79%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADVMX и SSKEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADVMX
Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund		15.90%45.69%-2.43%16.20%-11.69%9.81%10.81%7.15%-18.47%25.07%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		28.95%33.79%7.00%9.50%-20.23%-2.80%18.20%18.16%-14.78%37.18%

Correlation

The correlation between ADVMX and SSKEX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.82

The correlation between ADVMX and SSKEX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund

State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с ADVMX:
ADVMX с DEMIXADVMX с ADVLXADVMX с DODEXADVMX с LCSMXADVMX с VIESXADVMX с LVAZXADVMX с FPADX
Часто сравнивают с SSKEX:
SSKEX с SSGVXSSKEX с VEMAXSSKEX с VOOSSKEX с EMPTXSSKEX с FSSGXSSKEX с DESIXSSKEX с FPADX

Доходность на риск

ADVMX vs. SSKEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVMX
Ранг доходности на риск ADVMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVMX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVMX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SSKEX
Ранг доходности на риск SSKEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSKEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSKEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSKEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSKEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSKEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVMX c SSKEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund (ADVMX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVMXSSKEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
3.54

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
4.54

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.66

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.67

4.68

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.41

17.65

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVMX vs. SSKEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVMX на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSKEX равному 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVMX и SSKEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVMXSSKEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

3.54

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.47

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.63

-0.21

Просадки

Сравнение просадок ADVMX и SSKEX

Максимальная просадка ADVMX за все время составила -51.17%, что больше максимальной просадки SSKEX в -39.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVMX и SSKEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADVMXSSKEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-39.23%

-11.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-12.44%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-16.09%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-37.04%

+12.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.17%

-39.23%

-11.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

0.00%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.58%

-13.27%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.29%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVMX и SSKEX

Текущая волатильность для Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund (ADVMX) составляет 4.99%, в то время как у State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что ADVMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADVMXSSKEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

6.69%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

14.03%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

16.47%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

16.50%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

17.29%

-1.17%

Сравнение комиссий ADVMX и SSKEX

ADVMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SSKEX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVMX и SSKEX

Дивидендная доходность ADVMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности SSKEX в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVMX
Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund		9.19%10.65%0.00%0.95%1.13%1.51%1.51%2.84%1.48%3.06%2.18%1.89%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.21%2.85%2.90%3.26%3.90%1.95%1.84%2.84%3.01%2.55%2.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADVMX and SSKEX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSKEX has higher volatility (6.69%) compared to ADVMX (4.99%). In terms of maximum drawdown, ADVMX dropped -51.17% vs SSKEX's -39.23%.

SSKEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADVMX и SSKEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор