PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LCSIX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LCSIX и SPY составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение LCSIX с SPY

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

LCSIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LCSIX или SPY.

Доходность

Сравнение доходности LCSIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LCSIX:

-1.40

SPY:

0.67

Коэф-т Сортино

LCSIX:

-1.77

SPY:

1.03

Коэф-т Омега

LCSIX:

0.78

SPY:

1.15

Коэф-т Кальмара

LCSIX:

-0.69

SPY:

0.69

Коэф-т Мартина

LCSIX:

-1.45

SPY:

2.61

Индекс Язвы

LCSIX:

6.30%

SPY:

4.92%

Дневная вол-ть

LCSIX:

6.56%

SPY:

20.44%

Макс. просадка

LCSIX:

-25.05%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

LCSIX:

-11.95%

SPY:

-3.44%

Доходность по периодам

С начала года, LCSIX показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции LCSIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.70% против 12.73% соответственно.

LCSIX

С начала года

0.34%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

-3.58%

1 год

-9.14%

3 года

-3.51%

5 лет

1.14%

10 лет

4.70%

SPY

С начала года

0.98%

1 месяц

6.45%

6 месяцев

-0.84%

1 год

13.58%

3 года

14.08%

5 лет

15.83%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий LCSIX и SPY

LCSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LCSIX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LCSIX
Ранг риск-скорректированной доходности LCSIX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCSIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LCSIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LCSIX на текущий момент составляет -1.40, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCSIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCSIX и SPY

Дивидендная доходность LCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.69%2.69%1.89%10.75%7.14%2.94%0.54%12.36%0.02%3.20%7.35%9.86%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок LCSIX и SPY

Максимальная просадка LCSIX за все время составила -25.05%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSIX и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LCSIX и SPY

Текущая волатильность для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) составляет 1.76%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что LCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...