Сравнение LCSIX с GLFOX
LCSIX (LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund) and GLFOX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares) are both mutual funds - LCSIX is a Systematic Trend fund managed by LoCorr Funds, while GLFOX is a Global Equities fund managed by Lazard. Over the past 10 years, LCSIX returned 2.81%/yr vs 10.01%/yr for GLFOX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. LCSIX charges 1.75%/yr vs 1.22%/yr for GLFOX.
Доходность
Сравнение доходности LCSIX и GLFOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCSIX показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у GLFOX с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции LCSIX уступали акциям GLFOX по среднегодовой доходности: 2.81% против 10.01% соответственно.
LCSIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- -2.00%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 2.81%
GLFOX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение доходности по годам LCSIX и GLFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 2.44% | 1.13% | -8.29% | -3.07% | 6.04% | 14.90% | 9.90% | -5.97% | 15.16% | 6.19% |
GLFOX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares | 7.26% | 23.53% | 6.43% | 10.59% | -1.59% | 19.67% | -4.71% | 21.95% | -4.06% | 20.44% |
Correlation
The correlation between LCSIX and GLFOX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2012 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCSIX vs. GLFOX — Ранг доходности на риск
LCSIX
GLFOX
Сравнение LCSIX c GLFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCSIX | GLFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.27 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.70 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 5.74 | -4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCSIX | GLFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.43 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 1.01 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.75 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.82 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок LCSIX и GLFOX
Максимальная просадка LCSIX за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки GLFOX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSIX и GLFOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCSIX | GLFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.13% | -29.65% | +4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -9.01% | +5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.60% | -10.07% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | -17.14% | +3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.54% | -29.65% | +16.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | -5.85% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -3.42% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.67% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCSIX и GLFOX
Текущая волатильность для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) составляет 1.11%, в то время как у Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что LCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCSIX | GLFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 4.51% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.22% | 9.32% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.20% | 10.74% | -4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.50% | 11.00% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.67% | 13.34% | -6.67% |
Сравнение комиссий LCSIX и GLFOX
LCSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии GLFOX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCSIX и GLFOX
Дивидендная доходность LCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности GLFOX в 6.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLFOX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares | 6.10% | 6.03% | 4.00% | 2.69% | 14.50% | 6.02% | 2.39% | 4.20% | 13.99% | 6.82% | 2.07% | 11.01% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 2.26% | 2.32% | 2.75% | 1.88% | 10.75% | 7.14% | 2.94% | 0.54% | 12.36% | 0.02% | 3.21% | 7.36% |
Часто задаваемые вопросы
LCSIX and GLFOX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLFOX has higher volatility (4.51%) compared to LCSIX (1.11%). In terms of maximum drawdown, LCSIX dropped -25.13% vs GLFOX's -29.65%.
GLFOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCSIX и GLFOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор