Сравнение LCSIX с GLFOX
LCSIX (LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund) and GLFOX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares) are both mutual funds - LCSIX is a Systematic Trend fund managed by LoCorr Funds, while GLFOX is a Global Equities fund managed by Lazard. Over the past 10 years, LCSIX returned 2.69%/yr vs 9.75%/yr for GLFOX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. LCSIX charges 1.75%/yr vs 1.22%/yr for GLFOX.
Доходность
Сравнение доходности LCSIX и GLFOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCSIX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у GLFOX с доходностью 7.37%. За последние 10 лет акции LCSIX уступали акциям GLFOX по среднегодовой доходности: 2.69% против 9.75% соответственно.
LCSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.82%
- 6 месяцев
- 0.82%
- С начала года
- 0.23%
- 1 год
- -0.68%
- 3 года*
- -2.22%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 2.69%
GLFOX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- 5.17%
- С начала года
- 7.37%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам LCSIX и GLFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 0.23% | 1.13% | -8.29% | -3.07% | 6.04% | 14.90% | 9.90% | -5.97% | 15.16% | 6.19% |
GLFOX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares | 7.37% | 23.53% | 6.43% | 10.59% | -1.59% | 19.67% | -4.71% | 21.95% | -4.06% | 20.44% |
Correlation
The correlation between LCSIX and GLFOX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2012 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCSIX vs. GLFOX — Ранг доходности на риск
LCSIX
GLFOX
Сравнение LCSIX c GLFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCSIX | GLFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.27 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.78 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 5.12 | -5.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCSIX и GLFOX
Максимальная просадка LCSIX за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки GLFOX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSIX и GLFOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCSIX | GLFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.13% | -29.65% | +4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -9.01% | +4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.60% | -10.07% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | -17.14% | +3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.54% | -29.65% | +16.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.00% | -5.75% | -5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -3.43% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 3.12% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCSIX и GLFOX
Текущая волатильность для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) составляет 1.34%, в то время как у Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что LCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCSIX | GLFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 2.74% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.79% | 9.59% | -4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.93% | 10.91% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.51% | 11.02% | -5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.65% | 13.19% | -6.54% |
Сравнение комиссий LCSIX и GLFOX
LCSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии GLFOX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCSIX и GLFOX
Дивидендная доходность LCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности GLFOX в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLFOX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares | 7.10% | 6.03% | 4.00% | 2.69% | 14.50% | 6.02% | 2.39% | 4.20% | 13.99% | 6.82% | 2.07% | 11.01% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 2.31% | 2.32% | 2.75% | 1.88% | 10.75% | 7.14% | 2.94% | 0.54% | 12.36% | 0.02% | 3.21% | 7.36% |
Часто задаваемые вопросы
LCSIX and GLFOX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLFOX has higher volatility (2.74%) compared to LCSIX (1.34%). In terms of maximum drawdown, LCSIX dropped -25.13% vs GLFOX's -29.65%.
GLFOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCSIX и GLFOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор