PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCSIX с CAD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение LCSIX с CAD=X

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и USD/CAD (CAD=X).

LCSIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LCSIX и CAD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и USD/CAD (CAD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCSIX и CAD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.78%1.13%-8.29%-3.07%6.04%14.90%9.90%-5.97%15.16%6.19%
CAD=X
USD/CAD		-0.07%-0.01%0.01%0.02%-0.04%-0.17%0.28%-0.17%0.06%0.10%
Разные валюты инструментов

LCSIX торгуется в USD, в то время как CAD=X торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAD=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LCSIX показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у CAD=X с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции LCSIX превзошли акции CAD=X по среднегодовой доходности: 2.75% против -0.02% соответственно.

LCSIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.51%
1 год
0.27%
3 года*
-2.12%
5 лет*
1.92%
10 лет*
2.75%

CAD=X

1 день
0.00%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.10%
1 год
0.14%
3 года*
-0.05%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
-0.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

USD/CAD

Часто сравнивают с LCSIX:
LCSIX с BICSXLCSIX с COMM.LLCSIX с JHEQXLCSIX с PGTYXLCSIX с CSH2.LLCSIX с FSMSXLCSIX с DBMF
Часто сравнивают с CAD=X:
CAD=X с HYMCCAD=X с USD=XCAD=X с AMCCAD=X с EUR=XCAD=X с RY.TO

Доходность на риск

LCSIX vs. CAD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCSIX
Ранг доходности на риск LCSIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
CAD=X
Ранг доходности на риск CAD=X: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAD=X: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAD=X: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAD=X: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAD=X: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAD=X: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCSIX c CAD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и USD/CAD (CAD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCSIXCAD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.12

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

0.18

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.02

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

-0.25

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

-0.45

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCSIX vs. CAD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCSIX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа CAD=X равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCSIX и CAD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCSIXCAD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.12

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.02

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

-0.01

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.00

+0.46

Корреляция

Корреляция между LCSIX и CAD=X составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок LCSIX и CAD=X

Максимальная просадка LCSIX за все время составила -25.13%, что больше максимальной просадки CAD=X в -11.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSIX и CAD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

LCSIXCAD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-23.90%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-5.43%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.21%

-8.31%

-4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.71%

-17.11%

+3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-5.36%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-11.00%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.87%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LCSIX и CAD=X

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с USD/CAD (CAD=X) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что LCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCSIXCAD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

0.27%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.30%

0.54%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.90%

0.99%

+5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.57%

0.84%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.71%

1.81%

+4.90%