Сравнение LCSIX с CAD=X
LCSIX (LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund) is Systematic Trend fund managed by LoCorr Funds, while CAD=X (USD/CAD) is a currency. Over the past 10 years, LCSIX returned 2.60%/yr vs 0.00%/yr for CAD=X. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности LCSIX и CAD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LCSIX торгуется в USD, в то время как CAD=X торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAD=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
LCSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 1.65%
- С начала года
- 0.35%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- -2.08%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 2.60%
CAD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам LCSIX и CAD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 0.35% | 1.13% | -8.29% | -3.07% | 6.04% | 14.90% | 9.90% | -5.97% | 15.16% | 6.19% |
CAD=X USD/CAD | 0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Correlation
The correlation between LCSIX and CAD=X is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2012 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCSIX vs. CAD=X — Ранг доходности на риск
LCSIX
CAD=X
Сравнение LCSIX c CAD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и USD/CAD (CAD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCSIX | CAD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.02 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.66 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 1.18 | -1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCSIX и CAD=X
Максимальная просадка LCSIX за все время составила -25.13%, что больше максимальной просадки CAD=X в -0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSIX и CAD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCSIX | CAD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.13% | -0.00% | -25.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -0.00% | -4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.60% | -0.00% | -11.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | -0.00% | -13.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.54% | -0.00% | -13.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -0.00% | -10.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -0.00% | -6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 0.00% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCSIX и CAD=X
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с USD/CAD (CAD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что LCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCSIX | CAD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 0.00% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.70% | 0.00% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.91% | 0.00% | +5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.51% | 0.00% | +5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.65% | 0.00% | +6.65% |
Часто задаваемые вопросы
LCSIX and CAD=X have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCSIX has higher volatility (1.35%) compared to CAD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, LCSIX dropped -25.13% vs CAD=X's -0.00%.
CAD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCSIX и CAD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор