PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LCSIX с CAD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LCSIX и CAD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и USD/CAD (CAD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LCSIX торгуется в USD, в то время как CAD=X торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAD=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LCSIX показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у CAD=X с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции LCSIX превзошли акции CAD=X по среднегодовой доходности: 2.79% против 0.01% соответственно.


LCSIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.45%
С начала года
2.20%
6 месяцев
1.05%
1 год
2.31%
3 года*
-2.08%
5 лет*
1.02%
10 лет*
2.79%

CAD=X

1 день
0.02%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.06%
1 год
-0.01%
3 года*
0.01%
5 лет*
0.03%
10 лет*
0.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCSIX и CAD=X


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund
2.20%1.13%-8.29%-3.07%6.04%14.90%9.90%-5.97%15.16%6.19%
CAD=X
USD/CAD
0.08%-0.01%0.01%0.02%-0.04%-0.17%0.28%-0.17%0.06%0.10%

Correlation

The correlation between LCSIX and CAD=X is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2012 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

USD/CAD

Доходность на риск

LCSIX vs. CAD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LCSIX
Ранг доходности на риск LCSIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSIX: 55
Ранг коэф-та Мартина

CAD=X
Ранг доходности на риск CAD=X: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAD=X: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAD=X: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAD=X: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAD=X: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAD=X: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCSIX c CAD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и USD/CAD (CAD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LCSIXCAD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.00

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

-0.03

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.21

-0.04

+1.25

LCSIX vs. CAD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCSIX на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа CAD=X равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCSIX и CAD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LCSIXCAD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

-0.01

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.03

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.00

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.00

+0.45

Просадки

Сравнение просадок LCSIX и CAD=X

Максимальная просадка LCSIX за все время составила -25.13%, что больше максимальной просадки CAD=X в -11.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSIX и CAD=X.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LCSIXCAD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-11.57%

-13.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-0.27%

-3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.60%

-0.40%

-11.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.21%

-0.40%

-12.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.54%

-3.43%

-10.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-1.06%

-8.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-1.11%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

0.19%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности LCSIX и CAD=X

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с USD/CAD (CAD=X) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что LCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LCSIXCAD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

0.25%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.23%

0.52%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.19%

0.83%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

0.82%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.67%

1.80%

+4.87%

Часто задаваемые вопросы


LCSIX and CAD=X have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCSIX has higher volatility (1.13%) compared to CAD=X (0.25%). In terms of maximum drawdown, LCSIX dropped -25.13% vs CAD=X's -11.57%.

LCSIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCSIX и CAD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор