PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LCSIX с CAD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LCSIX и CAD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и USD/CAD (CAD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LCSIX торгуется в USD, в то время как CAD=X торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAD=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам


LCSIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.48%
6 месяцев
1.65%
С начала года
0.35%
1 год
-0.79%
3 года*
-2.08%
5 лет*
0.30%
10 лет*
2.60%

CAD=X

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
0.00%
5 лет*
0.00%
10 лет*
0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCSIX и CAD=X


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund
0.35%1.13%-8.29%-3.07%6.04%14.90%9.90%-5.97%15.16%6.19%
CAD=X
USD/CAD
0.00%-0.00%0.00%0.00%-0.00%-0.00%-0.00%0.00%0.00%0.00%

Correlation

The correlation between LCSIX and CAD=X is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2012 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

USD/CAD

Доходность на риск

LCSIX vs. CAD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LCSIX
Ранг доходности на риск LCSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина

CAD=X
Ранг доходности на риск CAD=X: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAD=X: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAD=X: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAD=X: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAD=X: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAD=X: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCSIX c CAD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и USD/CAD (CAD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LCSIXCAD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.02

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

0.66

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

1.18

-1.44

LCSIX vs. CAD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCSIX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа CAD=X равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCSIX и CAD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCSIX и CAD=X

Максимальная просадка LCSIX за все время составила -25.13%, что больше максимальной просадки CAD=X в -0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSIX и CAD=X.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LCSIXCAD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-0.00%

-25.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-0.00%

-4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.60%

-0.00%

-11.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.21%

-0.00%

-13.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.54%

-0.00%

-13.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.90%

-0.00%

-10.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-0.00%

-6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

0.00%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LCSIX и CAD=X

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с USD/CAD (CAD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что LCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LCSIXCAD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

0.00%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

0.00%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.91%

0.00%

+5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.51%

0.00%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.65%

0.00%

+6.65%

Часто задаваемые вопросы


LCSIX and CAD=X have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCSIX has higher volatility (1.35%) compared to CAD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, LCSIX dropped -25.13% vs CAD=X's -0.00%.

CAD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCSIX и CAD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор