Сравнение LCSIX с CAD=X
LCSIX (LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund) is Systematic Trend fund managed by LoCorr Funds, while CAD=X (USD/CAD) is a currency. Over the past 10 years, LCSIX returned 2.79%/yr vs 0.01%/yr for CAD=X. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности LCSIX и CAD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LCSIX торгуется в USD, в то время как CAD=X торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAD=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LCSIX показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у CAD=X с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции LCSIX превзошли акции CAD=X по среднегодовой доходности: 2.79% против 0.01% соответственно.
LCSIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 2.31%
- 3 года*
- -2.08%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 2.79%
CAD=X
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 0.01%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 0.01%
Сравнение доходности по годам LCSIX и CAD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 2.20% | 1.13% | -8.29% | -3.07% | 6.04% | 14.90% | 9.90% | -5.97% | 15.16% | 6.19% |
CAD=X USD/CAD | 0.08% | -0.01% | 0.01% | 0.02% | -0.04% | -0.17% | 0.28% | -0.17% | 0.06% | 0.10% |
Correlation
The correlation between LCSIX and CAD=X is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2012 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCSIX vs. CAD=X — Ранг доходности на риск
LCSIX
CAD=X
Сравнение LCSIX c CAD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и USD/CAD (CAD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCSIX | CAD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | -0.03 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | -0.04 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCSIX | CAD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | -0.01 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.03 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.00 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.00 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок LCSIX и CAD=X
Максимальная просадка LCSIX за все время составила -25.13%, что больше максимальной просадки CAD=X в -11.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSIX и CAD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCSIX | CAD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.13% | -11.57% | -13.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -0.27% | -3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.60% | -0.40% | -11.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | -0.40% | -12.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.54% | -3.43% | -10.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | -1.06% | -8.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -1.11% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 0.19% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCSIX и CAD=X
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с USD/CAD (CAD=X) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что LCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCSIX | CAD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 0.25% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 0.52% | +4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.19% | 0.83% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.50% | 0.82% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.67% | 1.80% | +4.87% |
Часто задаваемые вопросы
LCSIX and CAD=X have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCSIX has higher volatility (1.13%) compared to CAD=X (0.25%). In terms of maximum drawdown, LCSIX dropped -25.13% vs CAD=X's -11.57%.
LCSIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCSIX и CAD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор