PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCR с MRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCR с MRNY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LCR (Leuthold Core ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - LCR is a Diversified Portfolio fund actively managed by The Leuthold Group LLC, while MRNY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, LCR returned 12.57% vs 48.50% for MRNY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. LCR charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.

Доходность

Сравнение доходности LCR и MRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core ETF (LCR) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCR показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 47.14%.

LCR

1 день
-1.72%
1 месяц
-0.00%
С начала года
2.73%
6 месяцев
3.28%
1 год
12.57%
3 года*
10.74%
5 лет*
6.45%
10 лет*
—

MRNY

1 день
-5.48%
1 месяц
-0.56%
С начала года
47.14%
6 месяцев
49.33%
1 год
48.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCR и MRNY

2026 (YTD)202520242023
LCR
Leuthold Core ETF		2.73%12.43%8.68%8.60%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		47.14%-35.72%-59.32%19.61%

Correlation

The correlation between LCR and MRNY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2023 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leuthold Core ETF

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с LCR:
LCR с RAAXLCR с ARKDLCR с SPYLCR с NTSXLCR с SPLVLCR с BIZDLCR с VTI
Часто сравнивают с MRNY:
MRNY с MRNAMRNY с CONYMRNY с MSTYMRNY с FBYMRNY с APLYMRNY с NVDYMRNY с YMAG

Доходность на риск

LCR vs. MRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCR
Ранг доходности на риск LCR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCR: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MRNY
Ранг доходности на риск MRNY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNY: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCR c MRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCRMRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
0.98

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.70

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

1.55

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

3.01

+5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCR vs. MRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCR на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа MRNY равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCR и MRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCRMRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.98

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

-0.51

+1.23

Просадки

Сравнение просадок LCR и MRNY

Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и MRNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCRMRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-82.15%

+64.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-31.53%

+25.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-69.02%

+67.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-52.66%

+49.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

16.17%

-14.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LCR и MRNY

Текущая волатильность для Leuthold Core ETF (LCR) составляет 2.61%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 14.57%. Это указывает на то, что LCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCRMRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

14.57%

-11.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

37.45%

-31.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.70%

49.69%

-41.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.05%

50.82%

-41.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.41%

50.82%

-39.41%

Сравнение комиссий LCR и MRNY

LCR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCR и MRNY

Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности MRNY в 105.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020
LCR
Leuthold Core ETF		1.33%1.37%1.86%1.60%0.75%0.21%0.62%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		105.86%145.98%178.49%1.75%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LCR and MRNY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRNY has higher volatility (14.57%) compared to LCR (2.61%). In terms of maximum drawdown, LCR dropped -17.44% vs MRNY's -82.15%.

On 1-year performance, MRNY leads with 48.50% vs 12.57% for LCR. On fees, LCR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, LCR has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 48.50% return vs 12.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for MRNY.

MRNY has the higher dividend yield at 105.86%, compared with 1.33% for LCR.

LCR is categorized as Diversified Portfolio, while MRNY is Derivative Income. They also come from different issuers: The Leuthold Group LLC and YieldMax. Their fees differ too: 0.79% for LCR and 0.99% for MRNY.

LCR currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCR и MRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор