PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCR с MRNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCR с MRNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leuthold Core ETF (LCR) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).

LCR и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCR - это активно управляемый фонд от The Leuthold Group LLC. Фонд был запущен 6 янв. 2020 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LCR и MRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core ETF (LCR) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCR и MRNY

2026 (YTD)202520242023
LCR
Leuthold Core ETF		-1.75%12.43%8.68%8.60%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		55.26%-35.72%-59.32%19.61%

Доходность по периодам

С начала года, LCR показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.

LCR

1 день
0.42%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.22%
1 год
10.83%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.23%
10 лет*
—

MRNY

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.56%
С начала года
55.26%
6 месяцев
60.43%
1 год
57.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leuthold Core ETF

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с LCR:
LCR с RAAXLCR с ARKDLCR с NTSXLCR с SPLVLCR с SPYLCR с BIZDLCR с VTI
Часто сравнивают с MRNY:
MRNY с MRNAMRNY с CONYMRNY с MSTYMRNY с FBYMRNY с APLYMRNY с NVDYMRNY с YMAG

Сравнение комиссий LCR и MRNY

LCR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.

MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
LCR
Leuthold Core ETF

Доходность на риск

LCR vs. MRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCR
Ранг доходности на риск LCR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MRNY
Ранг доходности на риск MRNY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCR c MRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCRMRNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.11

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.78

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.61

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

3.21

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCR vs. MRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCR на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRNY равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCR и MRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCRMRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.11

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

-0.50

+1.18

Корреляция

Корреляция между LCR и MRNY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCR и MRNY

Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности MRNY в 88.60%

TTM202520242023202220212020
LCR
Leuthold Core ETF		1.39%1.37%1.86%1.60%0.75%0.21%0.62%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		88.60%145.98%178.49%1.75%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCR и MRNY

Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и MRNY.

Загрузка...

Показатели просадок

LCRMRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-82.15%

+64.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-31.53%

+25.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-67.31%

+63.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-51.53%

+48.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

15.78%

-14.24%

Волатильность

Сравнение волатильности LCR и MRNY

Текущая волатильность для Leuthold Core ETF (LCR) составляет 3.40%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что LCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCRMRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

16.90%

-13.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

39.43%

-33.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

52.05%

-42.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

51.40%

-42.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.49%

51.40%

-39.91%