PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCR с MKAM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCR с MKAM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leuthold Core ETF (LCR) и MKAM ETF (MKAM).

LCR и MKAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCR - это активно управляемый фонд от The Leuthold Group LLC. Фонд был запущен 6 янв. 2020 г.. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LCR и MKAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core ETF (LCR) и MKAM ETF (MKAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCR и MKAM

2026 (YTD)202520242023
LCR
Leuthold Core ETF		-2.16%12.43%8.68%10.27%
MKAM
MKAM ETF		-1.48%8.07%12.15%8.23%

Доходность по периодам

С начала года, LCR показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у MKAM с доходностью -1.48%.

LCR

1 день
1.65%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-0.55%
1 год
10.25%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.14%
10 лет*
—

MKAM

1 день
0.94%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.34%
1 год
7.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leuthold Core ETF

MKAM ETF

Часто сравнивают с LCR:
LCR с RAAXLCR с ARKDLCR с NTSXLCR с SPLVLCR с SPYLCR с BIZDLCR с VTI
Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с PZRMXMKAM с VSMVMKAM с AOAMKAM с EAOMMKAM с FDATMKAM с TSPXMKAM с CEFS

Сравнение комиссий LCR и MKAM

LCR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MKAM в 0.96%.

MKAM
MKAM ETF
LCR
Leuthold Core ETF

Доходность на риск

LCR vs. MKAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCR
Ранг доходности на риск LCR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCR c MKAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCRMKAMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.71

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.02

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

7.08

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCR vs. MKAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCR на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MKAM равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCR и MKAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCRMKAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.23

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.45

-0.78

Корреляция

Корреляция между LCR и MKAM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCR и MKAM

Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности MKAM в 3.10%

TTM202520242023202220212020
LCR
Leuthold Core ETF		1.40%1.37%1.86%1.60%0.75%0.21%0.62%
MKAM
MKAM ETF		3.10%2.56%1.88%1.70%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCR и MKAM

Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и MKAM.

Загрузка...

Показатели просадок

LCRMKAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-5.01%

-12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-3.72%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-2.82%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-1.17%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.06%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LCR и MKAM

Leuthold Core ETF (LCR) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с MKAM ETF (MKAM) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что LCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCRMKAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

1.96%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

5.05%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

6.06%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

6.28%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.49%

6.28%

+5.21%