Сравнение LCR с LMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leuthold Core ETF (LCR) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS).
LCR и LMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCR - это активно управляемый фонд от The Leuthold Group LLC. Фонд был запущен 6 янв. 2020 г.. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LCR и LMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCR и LMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCR Leuthold Core ETF | -1.75% | 12.43% | 8.68% | 12.80% | -7.58% | 12.12% | 13.28% |
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 0.70% | 7.05% | 5.15% | 6.10% | -3.07% | -0.91% | 1.41% |
Доходность по периодам
С начала года, LCR показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у LMBS с доходностью 0.70%.
LCR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- —
LMBS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCR и LMBS
LCR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LMBS в 0.68%.
Доходность на риск
LCR vs. LMBS — Ранг доходности на риск
LCR
LMBS
Сравнение LCR c LMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCR | LMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.19 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.92 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.47 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 3.26 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 13.88 | -6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCR | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.19 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.17 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.13 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между LCR и LMBS составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCR и LMBS
Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности LMBS в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCR Leuthold Core ETF | 1.39% | 1.37% | 1.86% | 1.60% | 0.75% | 0.21% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.09% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок LCR и LMBS
Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки LMBS в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и LMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCR | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -6.49% | -10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -1.72% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.40% | -6.16% | -7.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -0.87% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -0.81% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 0.40% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCR и LMBS
Leuthold Core ETF (LCR) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что LCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCR | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 0.88% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 1.37% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.06% | 2.57% | +6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.08% | 2.55% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.49% | 2.38% | +9.11% |