PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCR с LCORX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCR с LCORX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCR (Leuthold Core ETF) and LCORX (Leuthold Core Investment Fund) are both funds - LCR is a Diversified Portfolio fund actively managed by The Leuthold Group LLC, while LCORX is a Tactical Allocation fund managed by Leuthold. Over the past 5 years, LCR returned 6.74%/yr vs 7.46%/yr for LCORX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LCR charges 0.79%/yr vs 1.16%/yr for LCORX.

Доходность

Сравнение доходности LCR и LCORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core ETF (LCR) и Leuthold Core Investment Fund (LCORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCR показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у LCORX с доходностью 7.29%.

LCR

1 день
-0.28%
1 месяц
2.71%
С начала года
4.15%
6 месяцев
5.01%
1 год
14.07%
3 года*
11.32%
5 лет*
6.74%
10 лет*
—

LCORX

1 день
0.54%
1 месяц
3.16%
С начала года
7.29%
6 месяцев
8.36%
1 год
18.04%
3 года*
12.94%
5 лет*
7.46%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCR и LCORX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LCR
Leuthold Core ETF		4.15%12.43%8.68%12.80%-7.58%12.12%13.28%
LCORX
Leuthold Core Investment Fund		7.29%14.39%8.01%11.71%-6.78%15.19%10.02%

Correlation

The correlation between LCR and LCORX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2020 г.

0.90

The correlation between LCR and LCORX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leuthold Core ETF

Leuthold Core Investment Fund

Часто сравнивают с LCR:
LCR с RAAXLCR с ARKDLCR с NTSXLCR с SPYLCR с SPLVLCR с BIZDLCR с VTI
Часто сравнивают с LCORX:
LCORX с HSTRXLCORX с RCTIXLCORX с SMHLCORX с FPACXLCORX с SPMOLCORX с VFIAXLCORX с MNHYX

Доходность на риск

LCR vs. LCORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCR
Ранг доходности на риск LCR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
LCORX
Ранг доходности на риск LCORX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCORX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCORX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCORX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCORX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCORX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCR c LCORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и Leuthold Core Investment Fund (LCORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCRLCORXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.14

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.06

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.77

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

10.66

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCR vs. LCORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCR на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCORX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCR и LCORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCRLCORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.14

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.82

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.73

+0.02

Просадки

Сравнение просадок LCR и LCORX

Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки LCORX в -41.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и LCORX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCRLCORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-41.31%

+23.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-6.55%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.59%

-9.98%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.40%

-13.88%

+0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-5.00%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.70%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности LCR и LCORX

Текущая волатильность для Leuthold Core ETF (LCR) составляет 2.08%, в то время как у Leuthold Core Investment Fund (LCORX) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что LCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCRLCORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

2.60%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

6.77%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.49%

8.46%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

9.18%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

9.68%

+1.72%

Сравнение комиссий LCR и LCORX

LCR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии LCORX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCR и LCORX

Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности LCORX в 7.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCORX
Leuthold Core Investment Fund		7.41%7.93%7.03%5.57%7.20%5.00%0.24%1.89%10.74%3.22%0.45%3.94%
LCR
Leuthold Core ETF		1.31%1.37%1.86%1.60%0.75%0.21%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LCR and LCORX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCORX has higher volatility (2.60%) compared to LCR (2.08%). In terms of maximum drawdown, LCR dropped -17.44% vs LCORX's -41.31%.

LCORX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCR и LCORX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор