PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCR с LCORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCR с LCORX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leuthold Core ETF (LCR) и Leuthold Core Investment Fund (LCORX).

LCR - это активно управляемый фонд от The Leuthold Group LLC. Фонд был запущен 6 янв. 2020 г.. LCORX управляется Leuthold. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности LCR и LCORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core ETF (LCR) и Leuthold Core Investment Fund (LCORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCR и LCORX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LCR
Leuthold Core ETF		-2.16%12.43%8.68%12.80%-7.58%12.12%13.28%
LCORX
Leuthold Core Investment Fund		-1.25%14.39%8.01%11.71%-6.78%15.19%10.02%

Доходность по периодам

С начала года, LCR показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у LCORX с доходностью -1.25%.

LCR

1 день
1.65%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-0.55%
1 год
10.25%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.14%
10 лет*
—

LCORX

1 день
-0.49%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
-0.97%
1 год
13.85%
3 года*
10.40%
5 лет*
6.64%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leuthold Core ETF

Leuthold Core Investment Fund

Часто сравнивают с LCR:
LCR с RAAXLCR с ARKDLCR с NTSXLCR с SPLVLCR с SPYLCR с BIZDLCR с VTI
Часто сравнивают с LCORX:
LCORX с HSTRXLCORX с RCTIXLCORX с SMHLCORX с SPMOLCORX с VFIAXLCORX с FPACXLCORX с MNHYX

Сравнение комиссий LCR и LCORX

LCR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии LCORX в 1.16%.

LCORX
Leuthold Core Investment Fund
LCR
Leuthold Core ETF

Доходность на риск

LCR vs. LCORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCR
Ранг доходности на риск LCR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
LCORX
Ранг доходности на риск LCORX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCORX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCORX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCORX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCORX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCORX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCR c LCORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и Leuthold Core Investment Fund (LCORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCRLCORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.53

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.13

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.97

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

7.72

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCR vs. LCORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCR на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCORX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCR и LCORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCRLCORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.53

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.73

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.71

-0.04

Корреляция

Корреляция между LCR и LCORX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCR и LCORX

Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности LCORX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCR
Leuthold Core ETF		1.40%1.37%1.86%1.60%0.75%0.21%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LCORX
Leuthold Core Investment Fund		8.06%7.93%7.03%5.57%7.20%5.00%0.24%1.89%10.74%3.22%0.45%3.94%

Просадки

Сравнение просадок LCR и LCORX

Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки LCORX в -41.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и LCORX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCRLCORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-41.31%

+23.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-6.55%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.40%

-13.88%

+0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-6.51%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-5.03%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.67%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности LCR и LCORX

Leuthold Core ETF (LCR) и Leuthold Core Investment Fund (LCORX) имеют волатильность 3.51% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCRLCORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.45%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

6.50%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

9.19%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

9.18%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.49%

9.62%

+1.87%