Сравнение LCR с JAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leuthold Core ETF (LCR) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG).
LCR и JAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCR - это активно управляемый фонд от The Leuthold Group LLC. Фонд был запущен 6 янв. 2020 г.. JAGG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности LCR и JAGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCR и JAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCR Leuthold Core ETF | -1.75% | 12.43% | 8.68% | 12.80% | -7.58% | 12.12% | 13.28% |
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.10% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | -1.79% | 6.63% |
Доходность по периодам
С начала года, LCR показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у JAGG с доходностью 0.10%.
LCR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- —
JAGG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCR и JAGG
LCR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JAGG в 0.03%.
Доходность на риск
LCR vs. JAGG — Ранг доходности на риск
LCR
JAGG
Сравнение LCR c JAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCR | JAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.95 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.33 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.73 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 4.65 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCR | JAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.95 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.02 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.32 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между LCR и JAGG составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCR и JAGG
Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности JAGG в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCR Leuthold Core ETF | 1.39% | 1.37% | 1.86% | 1.60% | 0.75% | 0.21% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок LCR и JAGG
Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки JAGG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и JAGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCR | JAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -18.73% | +1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -2.61% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.40% | -18.06% | +4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -2.91% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -6.30% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 0.97% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCR и JAGG
Leuthold Core ETF (LCR) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что LCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCR | JAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 1.83% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 2.71% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.06% | 4.47% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.08% | 5.90% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.49% | 5.84% | +5.65% |