PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LCR с IYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LCR и IYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core ETF (LCR) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCR и IYLD


2026 (YTD)202520242023202220212020
LCR
Leuthold Core ETF
-1.75%12.43%8.68%12.80%-7.58%12.12%13.28%
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
2.45%15.44%2.00%12.55%-16.80%3.37%-1.22%

Доходность по периодам

С начала года, LCR показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у IYLD с доходностью 2.45%.


LCR

1 день
0.42%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.22%
1 год
10.83%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.23%
10 лет*

IYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-1.92%
С начала года
2.45%
6 месяцев
5.08%
1 год
13.61%
3 года*
10.00%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leuthold Core ETF

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

Сравнение комиссий LCR и IYLD

LCR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IYLD в 0.60%.


Доходность на риск

LCR vs. IYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LCR
Ранг доходности на риск LCR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCR: 6464
Ранг коэф-та Мартина

IYLD
Ранг доходности на риск IYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYLD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCR c IYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LCRIYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.01

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.75

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

3.02

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

11.37

-4.42

LCR vs. IYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCR на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа IYLD равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCR и IYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LCRIYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.01

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.45

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.48

+0.19

Корреляция

Корреляция между LCR и IYLD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LCR и IYLD

Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности IYLD в 4.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCR
Leuthold Core ETF
1.39%1.37%1.86%1.60%0.75%0.21%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
4.58%4.72%5.32%5.76%5.45%3.47%4.38%5.25%5.78%4.22%4.84%5.26%

Просадки

Сравнение просадок LCR и IYLD

Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и IYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


LCRIYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-30.23%

+12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-4.63%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.40%

-22.57%

+9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-2.92%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-4.58%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.23%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности LCR и IYLD

Leuthold Core ETF (LCR) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что LCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LCRIYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

2.75%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

4.54%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

6.80%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

7.83%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.49%

9.56%

+1.93%