Сравнение LCR с IYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leuthold Core ETF (LCR) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD).
LCR и IYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCR - это активно управляемый фонд от The Leuthold Group LLC. Фонд был запущен 6 янв. 2020 г.. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности LCR и IYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCR и IYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCR Leuthold Core ETF | -1.75% | 12.43% | 8.68% | 12.80% | -7.58% | 12.12% | 13.28% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.45% | 15.44% | 2.00% | 12.55% | -16.80% | 3.37% | -1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, LCR показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у IYLD с доходностью 2.45%.
LCR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- —
IYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCR и IYLD
LCR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IYLD в 0.60%.
Доходность на риск
LCR vs. IYLD — Ранг доходности на риск
LCR
IYLD
Сравнение LCR c IYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCR | IYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.01 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.75 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.42 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 3.02 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 11.37 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCR | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.01 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.45 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.48 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между LCR и IYLD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCR и IYLD
Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности IYLD в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCR Leuthold Core ETF | 1.39% | 1.37% | 1.86% | 1.60% | 0.75% | 0.21% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.58% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
Просадки
Сравнение просадок LCR и IYLD
Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и IYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCR | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -30.23% | +12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -4.63% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.40% | -22.57% | +9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -2.92% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -4.58% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.23% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCR и IYLD
Leuthold Core ETF (LCR) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что LCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCR | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 2.75% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 4.54% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.06% | 6.80% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.08% | 7.83% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.49% | 9.56% | +1.93% |