PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCR с FLGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCR с FLGV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCR (Leuthold Core ETF) and FLGV (Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - LCR is a Diversified Portfolio fund actively managed by The Leuthold Group LLC, while FLGV is a Government Bonds fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 5 years, LCR returned 6.74%/yr vs -0.17%/yr for FLGV. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. LCR charges 0.79%/yr vs 0.09%/yr for FLGV.

Доходность

Сравнение доходности LCR и FLGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core ETF (LCR) и Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCR показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у FLGV с доходностью 0.06%.

LCR

1 день
-0.28%
1 месяц
2.71%
С начала года
4.15%
6 месяцев
5.01%
1 год
14.07%
3 года*
11.32%
5 лет*
6.74%
10 лет*
—

FLGV

1 день
-0.17%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.06%
6 месяцев
-0.23%
1 год
3.99%
3 года*
2.91%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCR и FLGV

2026 (YTD)202520242023202220212020
LCR
Leuthold Core ETF		4.15%12.43%8.68%12.80%-7.58%12.12%15.46%
FLGV
Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF		0.06%6.22%0.62%4.18%-11.53%-2.39%-0.27%

Correlation

The correlation between LCR and FLGV is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2020 г.

0.13

The correlation between LCR and FLGV shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LCR и FLGV

Секторы
LCR
FLGV

Технологии

25.7%

-

Здравоохранение

17.5%

-

Финансовые услуги

16.7%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Энергетика

8.8%

-

Сырьевые материалы

8.6%

-

Промышленность

6.7%

-

Коммуникационные услуги

6.1%
0.9%

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

LCR
25.7%
FLGV

-

Здравоохранение

LCR
17.5%
FLGV

-

Финансовые услуги

LCR
16.7%
FLGV

-

Потребительский циклический сектор

LCR
9.4%
FLGV

-

Энергетика

LCR
8.8%
FLGV

-

Сырьевые материалы

LCR
8.6%
FLGV

-

Промышленность

LCR
6.7%
FLGV

-

Коммуникационные услуги

LCR
6.1%
FLGV
0.9%

Потребительский защитный сектор

LCR
0.5%
FLGV

-

Коммунальные услуги

LCR
0.1%
FLGV

-

Недвижимость

LCR

-

FLGV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leuthold Core ETF

Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с LCR:
LCR с RAAXLCR с ARKDLCR с SPYLCR с NTSXLCR с SPLVLCR с BIZDLCR с VTI
Часто сравнивают с FLGV:
FLGV с VGITFLGV с FLCBFLGV с FLUDFLGV с PYLDFLGV с SGOVFLGV с SCHRFLGV с FLEE

Доходность на риск

LCR vs. FLGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCR
Ранг доходности на риск LCR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FLGV
Ранг доходности на риск FLGV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCR c FLGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCRFLGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.07

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
1.63

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

1.42

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

4.20

+5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCR vs. FLGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCR на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа FLGV равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCR и FLGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCRFLGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.07

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

-0.03

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

-0.13

+0.88

Просадки

Сравнение просадок LCR и FLGV

Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, примерно равная максимальной просадке FLGV в -17.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и FLGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCRFLGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-17.63%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-2.82%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.59%

-5.23%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.40%

-15.26%

+1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-5.54%

+5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-8.73%

+5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

0.95%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности LCR и FLGV

Leuthold Core ETF (LCR) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что LCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCRFLGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

1.20%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

2.49%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.49%

3.73%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

5.43%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

5.15%

+6.25%

Сравнение комиссий LCR и FLGV

LCR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FLGV в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCR и FLGV

Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности FLGV в 4.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FLGV
Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF		4.15%4.07%4.13%3.46%2.21%1.92%0.97%
LCR
Leuthold Core ETF		1.31%1.37%1.86%1.60%0.75%0.21%0.62%

Часто задаваемые вопросы

LCR and FLGV have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCR has higher volatility (2.08%) compared to FLGV (1.20%). In terms of maximum drawdown, LCR dropped -17.44% vs FLGV's -17.63%.

On 5-year performance, LCR leads with 6.74% vs -0.17% for FLGV. On fees, FLGV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLGV has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LCR has performed better with a 6.74% return vs -0.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.79% for LCR.

FLGV has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 1.31% for LCR.

LCR is categorized as Diversified Portfolio, while FLGV is Government Bonds. They also come from different issuers: The Leuthold Group LLC and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.79% for LCR and 0.09% for FLGV.

LCR currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCR и FLGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор