PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCR с FLGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCR с FLGV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leuthold Core ETF (LCR) и Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV).

LCR и FLGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCR - это активно управляемый фонд от The Leuthold Group LLC. Фонд был запущен 6 янв. 2020 г.. FLGV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 9 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LCR и FLGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core ETF (LCR) и Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCR и FLGV

2026 (YTD)202520242023202220212020
LCR
Leuthold Core ETF		-1.75%12.43%8.68%12.80%-7.58%12.12%15.46%
FLGV
Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF		0.05%6.22%0.62%4.18%-11.53%-2.39%-0.27%

Доходность по периодам

С начала года, LCR показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у FLGV с доходностью 0.05%.

LCR

1 день
0.42%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.22%
1 год
10.83%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.23%
10 лет*
—

FLGV

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.04%
3 года*
2.62%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leuthold Core ETF

Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с LCR:
LCR с RAAXLCR с ARKDLCR с NTSXLCR с SPLVLCR с SPYLCR с BIZDLCR с VTI
Часто сравнивают с FLGV:
FLGV с VGITFLGV с FLCBFLGV с FLUDFLGV с SGOVFLGV с PYLDFLGV с FLEEFLGV с SCHR

Сравнение комиссий LCR и FLGV

LCR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FLGV в 0.09%.

LCR
Leuthold Core ETF
FLGV
Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF

Доходность на риск

LCR vs. FLGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCR
Ранг доходности на риск LCR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FLGV
Ранг доходности на риск FLGV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGV: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCR c FLGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCRFLGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.74

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.11

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.34

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

3.48

+3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCR vs. FLGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCR на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа FLGV равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCR и FLGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCRFLGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.74

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

-0.00

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

-0.14

+0.81

Корреляция

Корреляция между LCR и FLGV составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCR и FLGV

Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности FLGV в 4.11%

TTM202520242023202220212020
LCR
Leuthold Core ETF		1.39%1.37%1.86%1.60%0.75%0.21%0.62%
FLGV
Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF		4.11%4.07%4.13%3.46%2.21%1.92%0.97%

Просадки

Сравнение просадок LCR и FLGV

Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, примерно равная максимальной просадке FLGV в -17.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и FLGV.

Загрузка...

Показатели просадок

LCRFLGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-17.63%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-2.45%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.40%

-15.26%

+1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-5.55%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-8.83%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.94%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности LCR и FLGV

Leuthold Core ETF (LCR) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что LCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCRFLGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

1.45%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

2.53%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

4.13%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

5.41%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.49%

5.19%

+6.30%