PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCR с EAOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCR с EAOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCR (Leuthold Core ETF) and EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. LCR is actively managed, while EAOM is passively managed. Over the past 5 years, LCR returned 6.82%/yr vs 4.32%/yr for EAOM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LCR charges 0.79%/yr vs 0.18%/yr for EAOM.

Доходность

Сравнение доходности LCR и EAOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core ETF (LCR) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCR показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у EAOM с доходностью 5.30%.

LCR

1 день
0.36%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.53%
6 месяцев
5.35%
1 год
14.38%
3 года*
11.54%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—

EAOM

1 день
0.21%
1 месяц
2.02%
С начала года
5.30%
6 месяцев
5.55%
1 год
14.38%
3 года*
10.61%
5 лет*
4.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCR и EAOM

2026 (YTD)202520242023202220212020
LCR
Leuthold Core ETF		4.53%12.43%8.68%12.80%-7.58%12.12%12.71%
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		5.30%12.90%7.29%11.83%-15.48%6.39%10.30%

Correlation

The correlation between LCR and EAOM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.87

The correlation between LCR and EAOM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCR и EAOM

Секторы
LCR
EAOM

Технологии

25.7%
30.2%

Здравоохранение

17.5%
8.6%

Финансовые услуги

16.7%
16.6%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.5%

Энергетика

8.8%
3.8%

Сырьевые материалы

8.6%
2.8%

Промышленность

6.7%
11.0%

Коммуникационные услуги

6.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

0.5%
4.4%

Коммунальные услуги

0.1%
2.5%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

LCR
25.7%
EAOM
30.2%

Здравоохранение

LCR
17.5%
EAOM
8.6%

Финансовые услуги

LCR
16.7%
EAOM
16.6%

Потребительский циклический сектор

LCR
9.4%
EAOM
9.5%

Энергетика

LCR
8.8%
EAOM
3.8%

Сырьевые материалы

LCR
8.6%
EAOM
2.8%

Промышленность

LCR
6.7%
EAOM
11.0%

Коммуникационные услуги

LCR
6.1%
EAOM
8.3%

Потребительский защитный сектор

LCR
0.5%
EAOM
4.4%

Коммунальные услуги

LCR
0.1%
EAOM
2.5%

Недвижимость

LCR

-

EAOM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leuthold Core ETF

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с LCR:
LCR с RAAXLCR с ARKDLCR с SPYLCR с NTSXLCR с SPLVLCR с BIZDLCR с VTI
Часто сравнивают с EAOM:
EAOM с AOKEAOM с GAAEAOM с AOMEAOM с AOAEAOM с VGTEAOM с IRTREAOM с EAOK

Доходность на риск

LCR vs. EAOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCR
Ранг доходности на риск LCR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EAOM
Ранг доходности на риск EAOM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCR c EAOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCREAOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.25

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.25

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.79

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.90

12.30

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCR vs. EAOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCR на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOM равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCR и EAOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCREAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.25

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.54

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.76

-0.01

Просадки

Сравнение просадок LCR и EAOM

Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и EAOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCREAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-20.73%

+3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-5.17%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.59%

-7.63%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.40%

-20.73%

+7.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.24%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-4.96%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.17%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LCR и EAOM

Текущая волатильность для Leuthold Core ETF (LCR) составляет 2.09%, в то время как у iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что LCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCREAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.27%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

5.24%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.49%

6.44%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

8.06%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.39%

7.90%

+3.49%

Сравнение комиссий LCR и EAOM

LCR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCR и EAOM

Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности EAOM в 2.78%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		2.78%2.89%2.89%2.70%1.93%1.32%1.02%
LCR
Leuthold Core ETF		1.31%1.37%1.86%1.60%0.75%0.21%0.62%

Часто задаваемые вопросы

LCR and EAOM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAOM has higher volatility (2.27%) compared to LCR (2.09%). In terms of maximum drawdown, LCR dropped -17.44% vs EAOM's -20.73%.

On 5-year performance, LCR leads with 6.82% vs 4.32% for EAOM. On fees, EAOM is cheaper at 0.18% per year. On volatility, LCR has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LCR has performed better with a 6.82% return vs 4.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.79% for LCR.

EAOM has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.31% for LCR.

They also come from different issuers: The Leuthold Group LLC and iShares. Their fees differ too: 0.79% for LCR and 0.18% for EAOM.

EAOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCR и EAOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор