PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCR с EAOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCR с EAOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leuthold Core ETF (LCR) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM).

LCR и EAOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCR - это активно управляемый фонд от The Leuthold Group LLC. Фонд был запущен 6 янв. 2020 г.. EAOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LCR и EAOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core ETF (LCR) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCR и EAOM

2026 (YTD)202520242023202220212020
LCR
Leuthold Core ETF		-1.75%12.43%8.68%12.80%-7.58%12.12%12.71%
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		-0.60%12.90%7.29%11.83%-15.48%6.39%10.30%

Доходность по периодам

С начала года, LCR показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у EAOM с доходностью -0.60%.

LCR

1 день
0.42%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.22%
1 год
10.83%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.23%
10 лет*
—

EAOM

1 день
0.38%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.88%
1 год
10.92%
3 года*
8.70%
5 лет*
3.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leuthold Core ETF

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с LCR:
LCR с RAAXLCR с ARKDLCR с NTSXLCR с SPLVLCR с SPYLCR с BIZDLCR с VTI
Часто сравнивают с EAOM:
EAOM с AOKEAOM с GAAEAOM с AOMEAOM с AOAEAOM с VGTEAOM с IRTREAOM с EAOK

Сравнение комиссий LCR и EAOM

LCR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%.

LCR
Leuthold Core ETF
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

Доходность на риск

LCR vs. EAOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCR
Ранг доходности на риск LCR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EAOM
Ранг доходности на риск EAOM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCR c EAOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCREAOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.99

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.99

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

8.33

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCR vs. EAOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCR на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOM равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCR и EAOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCREAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.37

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.46

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.65

+0.02

Корреляция

Корреляция между LCR и EAOM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCR и EAOM

Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности EAOM в 2.91%

TTM202520242023202220212020
LCR
Leuthold Core ETF		1.39%1.37%1.86%1.60%0.75%0.21%0.62%
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		2.91%2.89%2.89%2.70%1.93%1.32%1.02%

Просадки

Сравнение просадок LCR и EAOM

Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и EAOM.

Загрузка...

Показатели просадок

LCREAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-20.73%

+3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-5.67%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.40%

-20.73%

+7.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-3.31%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-5.09%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.35%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности LCR и EAOM

Leuthold Core ETF (LCR) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) имеют волатильность 3.40% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCREAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.27%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

4.82%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

8.04%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

8.01%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.49%

7.91%

+3.58%