PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCR с EAOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCR с EAOK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCR (Leuthold Core ETF) and EAOK (iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. LCR is actively managed, while EAOK is passively managed. Over the past 5 years, LCR returned 6.82%/yr vs 3.23%/yr for EAOK. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCR charges 0.79%/yr vs 0.18%/yr for EAOK.

Доходность

Сравнение доходности LCR и EAOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core ETF (LCR) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCR показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у EAOK с доходностью 4.05%.

LCR

1 день
0.36%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.53%
6 месяцев
5.35%
1 год
14.38%
3 года*
11.54%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—

EAOK

1 день
0.19%
1 месяц
1.57%
С начала года
4.05%
6 месяцев
4.24%
1 год
11.91%
3 года*
8.91%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCR и EAOK

2026 (YTD)202520242023202220212020
LCR
Leuthold Core ETF		4.53%12.43%8.68%12.80%-7.58%12.12%12.71%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		4.05%11.47%5.81%10.13%-14.92%4.32%8.01%

Correlation

The correlation between LCR and EAOK is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.79

The correlation between LCR and EAOK has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCR и EAOK

Секторы
LCR
EAOK

Технологии

25.7%
10.2%

Здравоохранение

17.5%
2.4%

Финансовые услуги

16.7%
4.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
2.7%

Энергетика

8.8%
1.1%

Сырьевые материалы

8.6%
0.8%

Промышленность

6.7%
3.2%

Коммуникационные услуги

6.1%
2.6%

Потребительский защитный сектор

0.5%
1.3%

Коммунальные услуги

0.1%
0.8%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

LCR
25.7%
EAOK
10.2%

Здравоохранение

LCR
17.5%
EAOK
2.4%

Финансовые услуги

LCR
16.7%
EAOK
4.8%

Потребительский циклический сектор

LCR
9.4%
EAOK
2.7%

Энергетика

LCR
8.8%
EAOK
1.1%

Сырьевые материалы

LCR
8.6%
EAOK
0.8%

Промышленность

LCR
6.7%
EAOK
3.2%

Коммуникационные услуги

LCR
6.1%
EAOK
2.6%

Потребительский защитный сектор

LCR
0.5%
EAOK
1.3%

Коммунальные услуги

LCR
0.1%
EAOK
0.8%

Недвижимость

LCR

-

EAOK
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leuthold Core ETF

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с LCR:
LCR с RAAXLCR с ARKDLCR с SPYLCR с NTSXLCR с SPLVLCR с BIZDLCR с VTI
Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с PBLEAOK с DRAIEAOK с TSPXEAOK с CGBLEAOK с SPY

Доходность на риск

LCR vs. EAOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCR
Ранг доходности на риск LCR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCR c EAOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCREAOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.19

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.19

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.70

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.90

11.80

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCR vs. EAOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCR на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOK равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCR и EAOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCREAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.19

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.46

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.65

+0.10

Просадки

Сравнение просадок LCR и EAOK

Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки EAOK в -19.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и EAOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCREAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-19.91%

+2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-4.43%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.59%

-7.08%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.40%

-19.91%

+6.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-5.02%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.01%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности LCR и EAOK

Leuthold Core ETF (LCR) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) имеют волатильность 2.09% и 2.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCREAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.02%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

4.48%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.49%

5.49%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

7.04%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.39%

6.82%

+4.57%

Сравнение комиссий LCR и EAOK

LCR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EAOK в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCR и EAOK

Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности EAOK в 3.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.17%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%
LCR
Leuthold Core ETF		1.31%1.37%1.86%1.60%0.75%0.21%0.62%

Часто задаваемые вопросы

LCR and EAOK have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCR has higher volatility (2.09%) compared to EAOK (2.02%). In terms of maximum drawdown, LCR dropped -17.44% vs EAOK's -19.91%.

On 5-year performance, LCR leads with 6.82% vs 3.23% for EAOK. On fees, EAOK is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LCR has performed better with a 6.82% return vs 3.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.79% for LCR.

EAOK has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.31% for LCR.

They also come from different issuers: The Leuthold Group LLC and iShares. Their fees differ too: 0.79% for LCR and 0.18% for EAOK.

EAOK currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCR и EAOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор