PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCR с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCR с DFUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leuthold Core ETF (LCR) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS).

LCR и DFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCR - это активно управляемый фонд от The Leuthold Group LLC. Фонд был запущен 6 янв. 2020 г.. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности LCR и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core ETF (LCR) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCR и DFUS

2026 (YTD)20252024202320222021
LCR
Leuthold Core ETF		-2.16%12.43%8.68%12.80%-7.58%5.12%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		-4.17%17.46%24.34%26.36%-18.34%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, LCR показывает доходность -2.16%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью -4.17%.

LCR

1 день
1.65%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-0.55%
1 год
10.25%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.14%
10 лет*
—

DFUS

1 день
2.93%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-1.67%
1 год
18.39%
3 года*
18.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leuthold Core ETF

Dimensional U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с LCR:
LCR с RAAXLCR с ARKDLCR с NTSXLCR с SPLVLCR с SPYLCR с BIZDLCR с VTI
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с DFATDFUS с DFICDFUS с DUHP

Сравнение комиссий LCR и DFUS

LCR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%.

LCR
Leuthold Core ETF
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF

Доходность на риск

LCR vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCR
Ранг доходности на риск LCR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCR c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCRDFUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.00

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.52

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.54

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

7.30

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCR vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCR на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUS равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCR и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCRDFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.00

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.61

+0.06

Корреляция

Корреляция между LCR и DFUS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCR и DFUS

Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности DFUS в 0.97%

TTM202520242023202220212020
LCR
Leuthold Core ETF		1.40%1.37%1.86%1.60%0.75%0.21%0.62%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		0.97%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCR и DFUS

Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и DFUS.

Загрузка...

Показатели просадок

LCRDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-24.62%

+7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-12.31%

+6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-6.29%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-6.00%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.60%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LCR и DFUS

Текущая волатильность для Leuthold Core ETF (LCR) составляет 3.51%, в то время как у Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что LCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCRDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

5.45%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

9.77%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

18.53%

-9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

17.38%

-8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.49%

17.38%

-5.89%