PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCR с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCR с DFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCR (Leuthold Core ETF) and DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - LCR is a Diversified Portfolio fund actively managed by The Leuthold Group LLC, while DFUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, LCR returned 11.32%/yr vs 22.42%/yr for DFUS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LCR charges 0.79%/yr vs 0.09%/yr for DFUS.

Доходность

Сравнение доходности LCR и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core ETF (LCR) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCR показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у DFUS с доходностью 11.25%.

LCR

1 день
-0.28%
1 месяц
2.71%
С начала года
4.15%
6 месяцев
5.01%
1 год
14.07%
3 года*
11.32%
5 лет*
6.74%
10 лет*
—

DFUS

1 день
-0.66%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.19%
1 год
28.63%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCR и DFUS

2026 (YTD)20252024202320222021
LCR
Leuthold Core ETF		4.15%12.43%8.68%12.80%-7.58%5.12%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		11.25%17.46%24.34%26.36%-18.34%11.90%

Correlation

The correlation between LCR and DFUS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.92

The correlation between LCR and DFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCR и DFUS

Секторы
LCR
DFUS

Технологии

25.7%
17.4%

Здравоохранение

17.5%
4.1%

Финансовые услуги

16.7%
20.2%

Потребительский циклический сектор

9.4%
13.0%

Энергетика

8.8%
5.3%

Сырьевые материалы

8.6%
1.1%

Промышленность

6.7%
9.5%

Коммуникационные услуги

6.1%
23.5%

Потребительский защитный сектор

0.5%
2.6%

Коммунальные услуги

0.1%
3.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

LCR
25.7%
DFUS
17.4%

Здравоохранение

LCR
17.5%
DFUS
4.1%

Финансовые услуги

LCR
16.7%
DFUS
20.2%

Потребительский циклический сектор

LCR
9.4%
DFUS
13.0%

Энергетика

LCR
8.8%
DFUS
5.3%

Сырьевые материалы

LCR
8.6%
DFUS
1.1%

Промышленность

LCR
6.7%
DFUS
9.5%

Коммуникационные услуги

LCR
6.1%
DFUS
23.5%

Потребительский защитный сектор

LCR
0.5%
DFUS
2.6%

Коммунальные услуги

LCR
0.1%
DFUS
3.0%

Недвижимость

LCR

-

DFUS
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leuthold Core ETF

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Часто сравнивают с LCR:
LCR с RAAXLCR с ARKDLCR с SPYLCR с NTSXLCR с SPLVLCR с BIZDLCR с VTI
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с AVUSDFUS с DFATDFUS с QQQ

Доходность на риск

LCR vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCR
Ранг доходности на риск LCR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCR c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCRDFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.35

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.22

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.21

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

14.70

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCR vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCR на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUS равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCR и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCRDFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.35

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.79

-0.04

Просадки

Сравнение просадок LCR и DFUS

Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и DFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCRDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-24.62%

+7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-8.96%

+2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.59%

-19.44%

+10.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.66%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-5.82%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.95%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности LCR и DFUS

Текущая волатильность для Leuthold Core ETF (LCR) составляет 2.08%, в то время как у Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что LCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCRDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

3.07%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

9.18%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.49%

12.23%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

17.21%

-8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

17.21%

-5.81%

Сравнение комиссий LCR и DFUS

LCR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCR и DFUS

Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности DFUS в 0.83%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.83%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%0.00%
LCR
Leuthold Core ETF		1.31%1.37%1.86%1.60%0.75%0.21%0.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, LCR and DFUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFUS has higher volatility (3.07%) compared to LCR (2.08%). In terms of maximum drawdown, LCR dropped -17.44% vs DFUS's -24.62%.

On 3-year performance, DFUS leads with 22.42% vs 11.32% for LCR. On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, LCR has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFUS has performed better with a 22.42% return vs 11.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.79% for LCR.

LCR has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.83% for DFUS.

LCR is categorized as Diversified Portfolio, while DFUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: The Leuthold Group LLC and Dimensional. Their fees differ too: 0.79% for LCR and 0.09% for DFUS.

DFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCR и DFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор