PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCR с CTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCR с CTAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCR (Leuthold Core ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. LCR charges 0.79%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.

Доходность

Сравнение доходности LCR и CTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core ETF (LCR) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCR показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 21.95%.

LCR

1 день
-0.28%
1 месяц
2.71%
С начала года
4.15%
6 месяцев
5.01%
1 год
14.07%
3 года*
11.32%
5 лет*
6.74%
10 лет*
—

CTAP

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.24%
С начала года
21.95%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCR и CTAP

2026 (YTD)2025
LCR
Leuthold Core ETF		4.15%0.83%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		21.95%2.44%

Correlation

The correlation between LCR and CTAP is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.27

Сравнение распределения секторов LCR и CTAP

Секторы
LCR
CTAP

Технологии

25.7%

-

Здравоохранение

17.5%

-

Финансовые услуги

16.7%
49.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Энергетика

8.8%

-

Сырьевые материалы

8.6%

-

Промышленность

6.7%

-

Коммуникационные услуги

6.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

LCR
25.7%
CTAP

-

Здравоохранение

LCR
17.5%
CTAP

-

Финансовые услуги

LCR
16.7%
CTAP
49.3%

Потребительский циклический сектор

LCR
9.4%
CTAP

-

Энергетика

LCR
8.8%
CTAP

-

Сырьевые материалы

LCR
8.6%
CTAP

-

Промышленность

LCR
6.7%
CTAP

-

Коммуникационные услуги

LCR
6.1%
CTAP

-

Потребительский защитный сектор

LCR
0.5%
CTAP

-

Коммунальные услуги

LCR
0.1%
CTAP

-

Недвижимость

LCR

-

CTAP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leuthold Core ETF

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с LCR:
LCR с RAAXLCR с ARKDLCR с SPYLCR с NTSXLCR с SPLVLCR с BIZDLCR с VTI
Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с RSSTCTAP с CTACTAP с TSPXCTAP с RAACTAP с RSSBCTAP с VOOCTAP с ESBG

Доходность на риск

LCR vs. CTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCR
Ранг доходности на риск LCR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CTAP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCR c CTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCRCTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCR vs. CTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCRCTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

2.50

-1.75

Просадки

Сравнение просадок LCR и CTAP

Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и CTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCRCTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-9.02%

-8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-4.47%

+4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-2.18%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LCR и CTAP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCRCTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.49%

23.94%

-16.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

23.94%

-14.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

23.94%

-12.54%

Сравнение комиссий LCR и CTAP

LCR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCR и CTAP

Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности CTAP в 0.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LCR
Leuthold Core ETF		1.31%1.37%1.86%1.60%0.75%0.21%0.62%

Часто задаваемые вопросы

LCR and CTAP have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.79% for LCR.

LCR has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.65% for CTAP.

They also come from different issuers: The Leuthold Group LLC and Simplify. Their fees differ too: 0.79% for LCR and 0.10% for CTAP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCR и CTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор