PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCR с CTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCR с CTAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leuthold Core ETF (LCR) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP).

LCR и CTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCR - это активно управляемый фонд от The Leuthold Group LLC. Фонд был запущен 6 янв. 2020 г.. CTAP - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности LCR и CTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core ETF (LCR) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCR и CTAP

2026 (YTD)2025
LCR
Leuthold Core ETF		-2.16%0.83%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		5.36%2.44%

Доходность по периодам

С начала года, LCR показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 5.36%.

LCR

1 день
1.65%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-0.55%
1 год
10.25%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.14%
10 лет*
—

CTAP

1 день
1.18%
1 месяц
-5.40%
С начала года
5.36%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leuthold Core ETF

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с LCR:
LCR с RAAXLCR с ARKDLCR с NTSXLCR с SPLVLCR с SPYLCR с BIZDLCR с VTI
Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с CTACTAP с VOOCTAP с ESBGCTAP с RSSTCTAP с RSSBCTAP с SPYCTAP с NTSE

Сравнение комиссий LCR и CTAP

LCR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.

LCR
Leuthold Core ETF
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

LCR vs. CTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCR
Ранг доходности на риск LCR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CTAP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCR c CTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCRCTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCR vs. CTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCRCTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.31

-0.64

Корреляция

Корреляция между LCR и CTAP составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCR и CTAP

Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности CTAP в 0.75%

TTM202520242023202220212020
LCR
Leuthold Core ETF		1.40%1.37%1.86%1.60%0.75%0.21%0.62%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCR и CTAP

Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и CTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

LCRCTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-9.02%

-8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-5.64%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-2.15%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LCR и CTAP

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCRCTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

22.12%

-13.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

22.12%

-13.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.49%

22.12%

-10.63%