PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCOW с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCOW с XRMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).

LCOW и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index. Фонд был запущен 6 мая 2025 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LCOW и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCOW и XRMI

2026 (YTD)2025
LCOW
Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF		-6.47%20.51%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		-2.13%8.53%

Доходность по периодам

С начала года, LCOW показывает доходность -6.47%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -2.13%.

LCOW

1 день
0.20%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-6.47%
6 месяцев
-4.05%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
0.41%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.23%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с LCOW:
LCOW с COWZLCOW с SPGPLCOW с WTVLCOW с GARPLCOW с VOOLCOW с STLGLCOW с GQETX
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Сравнение комиссий LCOW и XRMI

LCOW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.

XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
LCOW
Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF

Доходность на риск

LCOW vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCOW
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCOW c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LCOW vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCOWXRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.26

+0.90

Корреляция

Корреляция между LCOW и XRMI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCOW и XRMI

Дивидендная доходность LCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности XRMI в 12.78%

TTM20252024202320222021
LCOW
Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF		0.57%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.78%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Просадки

Сравнение просадок LCOW и XRMI

Максимальная просадка LCOW за все время составила -10.34%, что меньше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCOW и XRMI.

Загрузка...

Показатели просадок

LCOWXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.34%

-15.31%

+4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-3.86%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-6.10%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.47%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LCOW и XRMI

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCOWXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.68%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

6.88%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

6.99%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

6.99%

+5.44%