PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCOW с XCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCOW с XCLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR).

LCOW и XCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index. Фонд был запущен 6 мая 2025 г.. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LCOW и XCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCOW и XCLR

2026 (YTD)2025
LCOW
Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF		-6.47%20.51%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		-4.88%16.22%

Доходность по периодам

С начала года, LCOW показывает доходность -6.47%, что значительно ниже, чем у XCLR с доходностью -4.88%.

LCOW

1 день
0.20%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-6.47%
6 месяцев
-4.05%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCLR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-3.76%
1 год
10.37%
3 года*
12.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с LCOW:
LCOW с COWZLCOW с SPGPLCOW с WTVLCOW с GARPLCOW с VOOLCOW с STLGLCOW с GQETX
Часто сравнивают с XCLR:
XCLR с QCLRXCLR с XTRXCLR с SPYXCLR с HEQTXCLR с URNMXCLR с VOOXCLR с MINT

Сравнение комиссий LCOW и XCLR

LCOW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.

LCOW
Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Доходность на риск

LCOW vs. XCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCOW
XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCOW c XCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LCOW vs. XCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCOWXCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.59

+0.56

Корреляция

Корреляция между LCOW и XCLR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCOW и XCLR

Дивидендная доходность LCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности XCLR в 13.83%

TTM20252024202320222021
LCOW
Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF		0.57%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		13.83%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%

Просадки

Сравнение просадок LCOW и XCLR

Максимальная просадка LCOW за все время составила -10.34%, что меньше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCOW и XCLR.

Загрузка...

Показатели просадок

LCOWXCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.34%

-14.63%

+4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-6.45%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-4.82%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.02%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LCOW и XCLR

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCOWXCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.42%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

10.53%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

10.58%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

10.58%

+1.85%