PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCOW с SPVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCOW с SPVM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM).

LCOW и SPVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index. Фонд был запущен 6 мая 2025 г.. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LCOW и SPVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCOW и SPVM

2026 (YTD)2025
LCOW
Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF		-6.66%20.51%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.48%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, LCOW показывает доходность -6.66%, что значительно ниже, чем у SPVM с доходностью 2.48%.

LCOW

1 день
2.46%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-6.66%
6 месяцев
-3.79%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPVM

1 день
0.28%
1 месяц
-3.84%
С начала года
2.48%
6 месяцев
6.70%
1 год
23.16%
3 года*
15.82%
5 лет*
10.59%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с LCOW:
LCOW с COWZLCOW с SPGPLCOW с WTVLCOW с GARPLCOW с VOOLCOW с STLGLCOW с GQETX
Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с MTUMSPVM с VOOSPVM с VTVSPVM с RPV

Сравнение комиссий LCOW и SPVM

LCOW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPVM в 0.39%.

LCOW
Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Доходность на риск

LCOW vs. SPVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCOW
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCOW c SPVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LCOW vs. SPVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCOWSPVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.61

+0.52

Корреляция

Корреляция между LCOW и SPVM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCOW и SPVM

Дивидендная доходность LCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SPVM в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCOW
Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF		0.57%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.02%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%

Просадки

Сравнение просадок LCOW и SPVM

Максимальная просадка LCOW за все время составила -10.34%, что меньше максимальной просадки SPVM в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCOW и SPVM.

Загрузка...

Показатели просадок

LCOWSPVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.34%

-45.35%

+35.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-4.08%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-5.03%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.65%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LCOW и SPVM

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCOWSPVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.49%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.54%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

16.65%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.45%

16.85%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

19.58%

-7.13%