Сравнение LCOW с QLC
LCOW (Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF) and QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) are both Quality Factor funds - LCOW tracks the S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index while QLC tracks the Northern Trust Quality Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, LCOW returned 21.21% vs 30.15% for QLC. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. LCOW charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for QLC.
Доходность
Сравнение доходности LCOW и QLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCOW показывает доходность 11.52%, что значительно ниже, чем у QLC с доходностью 15.47%.
LCOW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.29%
- 6 месяцев
- 12.90%
- С начала года
- 11.52%
- 1 год
- 21.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.78%
QLC
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- 14.24%
- С начала года
- 15.47%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 24.78%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- 14.85%
- Всё время*
- 14.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $65.14K | $76.17K | $104.54K | |
| $3.21M | $3.99M | $3.64M |
Сравнение доходности по годам LCOW и QLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 11.52% | 20.51% |
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 15.47% | 27.42% |
Correlation
The correlation between LCOW and QLC is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | 0.89 |
The correlation between LCOW and QLC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCOW vs. QLC — Ранг доходности на риск
LCOW
QLC
Сравнение LCOW c QLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCOW | QLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 3.43 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 15.28 | -6.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCOW и QLC
Максимальная просадка LCOW за все время составила -10.34%, что меньше максимальной просадки QLC в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCOW и QLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCOW | QLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.34% | -35.86% | +25.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -8.84% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.18% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -4.48% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.98% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCOW и QLC
Текущая волатильность для Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) составляет 3.43%, в то время как у FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что LCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCOW | QLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 3.87% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 10.48% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 13.22% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 16.94% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 18.41% | -5.97% |
Сравнение комиссий LCOW и QLC
LCOW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QLC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCOW и QLC
Дивидендная доходность LCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности QLC в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.61% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 0.90% | 0.94% | 1.03% | 1.26% | 1.46% | 0.96% | 1.40% | 1.91% | 1.82% | 1.29% | 1.80% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
LCOW and QLC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLC has higher volatility (3.87%) compared to LCOW (3.43%). In terms of maximum drawdown, LCOW dropped -10.34% vs QLC's -35.86%.
On 1-year performance, QLC leads with 30.15% vs 21.21% for LCOW. On fees, QLC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, LCOW has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QLC has performed better with a 30.15% return vs 21.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QLC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for LCOW.
QLC has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.61% for LCOW.
LCOW tracks S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index, while QLC tracks Northern Trust Quality Large Cap Index. They also come from different issuers: Pacer and Northern Trust. Their fees differ too: 0.49% for LCOW and 0.25% for QLC.
QLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCOW и QLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор