Сравнение LCOW с DGRE
LCOW (Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF) and DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) are both Quality Factor funds. LCOW is passively managed, while DGRE is actively managed. Over the past year, LCOW returned 21.21% vs 46.05% for DGRE. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LCOW charges 0.49%/yr vs 0.32%/yr for DGRE.
Доходность
Сравнение доходности LCOW и DGRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCOW показывает доходность 11.52%, что значительно ниже, чем у DGRE с доходностью 27.49%.
LCOW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.29%
- 6 месяцев
- 12.90%
- С начала года
- 11.52%
- 1 год
- 21.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.78%
DGRE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- 17.44%
- С начала года
- 27.49%
- 1 год
- 46.05%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 8.31%
- Всё время*
- 6.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $227.85K | $419.81K | $483.14K | |
| $65.14K | $76.17K | $104.54K |
Сравнение доходности по годам LCOW и DGRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 11.52% | 20.51% |
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 27.49% | 23.25% |
Correlation
The correlation between LCOW and DGRE is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | 0.62 |
The correlation between LCOW and DGRE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCOW vs. DGRE — Ранг доходности на риск
LCOW
DGRE
Сравнение LCOW c DGRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCOW | DGRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 3.38 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 10.53 | -2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCOW и DGRE
Максимальная просадка LCOW за все время составила -10.34%, что меньше максимальной просадки DGRE в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCOW и DGRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCOW | DGRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.34% | -36.95% | +26.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -13.68% | +3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.76% | +5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -11.92% | +10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 4.39% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCOW и DGRE
Текущая волатильность для Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) составляет 3.43%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что LCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCOW | DGRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 8.56% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 22.70% | -13.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 24.39% | -11.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 19.12% | -6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 20.00% | -7.56% |
Сравнение комиссий LCOW и DGRE
LCOW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DGRE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCOW и DGRE
Дивидендная доходность LCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности DGRE в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 1.30% | 1.65% | 1.90% | 2.22% | 4.38% | 2.56% | 2.11% | 2.32% | 2.71% | 3.12% | 3.18% | 3.01% |
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.61% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCOW and DGRE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGRE has higher volatility (8.56%) compared to LCOW (3.43%). In terms of maximum drawdown, LCOW dropped -10.34% vs DGRE's -36.95%.
On 1-year performance, DGRE leads with 46.05% vs 21.21% for LCOW. On fees, DGRE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, LCOW has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DGRE has performed better with a 46.05% return vs 21.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGRE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.49% for LCOW.
DGRE has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.61% for LCOW.
They also come from different issuers: Pacer and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for LCOW and 0.32% for DGRE.
DGRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCOW и DGRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор