PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCORX с QEVOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCORX с QEVOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX).

LCORX управляется Leuthold. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LCORX и QEVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCORX и QEVOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LCORX
Leuthold Core Investment Fund		0.39%14.39%8.01%11.71%-6.78%15.19%10.08%3.48%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		40.30%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, LCORX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 40.30%.

LCORX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.64%
1 год
15.48%
3 года*
11.01%
5 лет*
6.79%
10 лет*
7.37%

QEVOX

1 день
1.26%
1 месяц
10.59%
С начала года
40.30%
6 месяцев
53.48%
1 год
32.43%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leuthold Core Investment Fund

Quantified Evolution Plus Fund

Часто сравнивают с LCORX:
LCORX с HSTRXLCORX с RCTIXLCORX с SMHLCORX с SPMOLCORX с VFIAXLCORX с FPACXLCORX с MNHYX
Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с PMYRXQEVOX с GPIFXQEVOX с QALTXQEVOX с HSTRXQEVOX с OTRFXQEVOX с SAPEXQEVOX с QCGDX

Сравнение комиссий LCORX и QEVOX

LCORX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии QEVOX в 1.56%.

QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund
LCORX
Leuthold Core Investment Fund

Доходность на риск

LCORX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCORX
Ранг доходности на риск LCORX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCORX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCORX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCORX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCORX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCORX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCORX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCORXQEVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.25

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.63

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.63

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

2.43

+6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCORX vs. QEVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCORX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа QEVOX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCORX и QEVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCORXQEVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.25

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.49

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.29

+0.42

Корреляция

Корреляция между LCORX и QEVOX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCORX и QEVOX

Дивидендная доходность LCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что меньше доходности QEVOX в 47.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCORX
Leuthold Core Investment Fund		7.92%7.93%7.03%5.57%7.20%5.00%0.24%1.89%10.74%3.22%0.45%3.94%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		47.28%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCORX и QEVOX

Максимальная просадка LCORX за все время составила -41.31%, что больше максимальной просадки QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCORX и QEVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCORXQEVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.31%

-28.47%

-12.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-20.43%

+13.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.88%

-27.40%

+13.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-1.74%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-14.18%

+9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

13.76%

-12.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LCORX и QEVOX

Текущая волатильность для Leuthold Core Investment Fund (LCORX) составляет 3.97%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что LCORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCORXQEVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

9.49%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.71%

21.94%

-15.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

26.13%

-16.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.21%

20.08%

-10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.64%

21.70%

-12.06%