PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCGFX с WBEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCGFX с WBEIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LCGFX (William Blair Large Cap Growth Fund) and WBEIX (William Blair Emerging Markets Growth Fund) are both mutual funds - LCGFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by William Blair, while WBEIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by William Blair. Over the past 10 years, LCGFX returned 16.46%/yr vs 11.73%/yr for WBEIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCGFX charges 0.65%/yr vs 1.11%/yr for WBEIX.

Доходность

Сравнение доходности LCGFX и WBEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и William Blair Emerging Markets Growth Fund (WBEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCGFX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у WBEIX с доходностью 34.61%. За последние 10 лет акции LCGFX превзошли акции WBEIX по среднегодовой доходности: 16.46% против 11.73% соответственно.

LCGFX

1 день
-1.16%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
-2.00%
1 год
7.24%
3 года*
16.86%
5 лет*
8.44%
10 лет*
16.46%

WBEIX

1 день
-4.48%
1 месяц
4.93%
С начала года
34.61%
6 месяцев
36.05%
1 год
56.53%
3 года*
24.96%
5 лет*
5.44%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCGFX и WBEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund		-1.03%11.79%26.09%40.48%-32.48%28.29%36.64%36.44%5.18%31.29%
WBEIX
William Blair Emerging Markets Growth Fund		34.61%25.18%10.62%10.23%-33.15%3.23%40.77%28.36%-21.31%48.82%

Correlation

The correlation between LCGFX and WBEIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2005 г.

0.59

The correlation between LCGFX and WBEIX shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Large Cap Growth Fund

William Blair Emerging Markets Growth Fund

Часто сравнивают с LCGFX:
LCGFX с WPSGXLCGFX с VOOLCGFX с SPYLCGFX с SCHGLCGFX с VOOGLCGFX с VINIXLCGFX с VONG
Часто сравнивают с WBEIX:
WBEIX с EITEXWBEIX с BESIXWBEIX с COBYXWBEIX с WBSIXWBEIX с WBGSXWBEIX с BADEXWBEIX с DEMIX

Доходность на риск

LCGFX vs. WBEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCGFX
Ранг доходности на риск LCGFX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCGFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCGFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCGFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCGFX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCGFX: 66
Ранг коэф-та Мартина
WBEIX
Ранг доходности на риск WBEIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBEIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBEIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBEIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBEIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCGFX c WBEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и William Blair Emerging Markets Growth Fund (WBEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCGFXWBEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
2.62

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
3.21

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.47

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

4.38

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.21

15.61

-14.40

LCGFX vs. WBEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCGFX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа WBEIX равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCGFX и WBEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCGFX и WBEIX

Максимальная просадка LCGFX за все время составила -62.95%, что меньше максимальной просадки WBEIX в -71.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCGFX и WBEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCGFXWBEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-71.18%

+8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.59%

-14.04%

-6.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.83%

-19.64%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.25%

-40.95%

+3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

-43.75%

+6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-4.48%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.44%

-21.42%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.44%

3.92%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности LCGFX и WBEIX

Текущая волатильность для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) составляет 5.98%, в то время как у William Blair Emerging Markets Growth Fund (WBEIX) волатильность равна 12.03%. Это указывает на то, что LCGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCGFXWBEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

12.03%

-6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

20.54%

-7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

23.45%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

17.44%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

18.10%

+3.23%

Сравнение комиссий LCGFX и WBEIX

LCGFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии WBEIX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCGFX и WBEIX

Дивидендная доходность LCGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности WBEIX в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund		8.65%8.56%5.97%0.00%0.82%4.29%3.83%6.46%17.08%0.56%1.10%9.86%
WBEIX
William Blair Emerging Markets Growth Fund		0.30%0.41%0.10%0.53%0.16%21.21%4.12%4.31%14.57%0.94%0.45%1.11%

Часто задаваемые вопросы

LCGFX and WBEIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBEIX has higher volatility (12.03%) compared to LCGFX (5.98%). In terms of maximum drawdown, LCGFX dropped -62.95% vs WBEIX's -71.18%.

WBEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCGFX и WBEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор