Сравнение WBEIX с WBCIX
WBEIX (William Blair Emerging Markets Growth Fund) and WBCIX (William Blair Small-Mid Cap Core Fund) are both mutual funds - WBEIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by William Blair, while WBCIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by William Blair. Over the past 5 years, WBEIX returned 5.77%/yr vs 5.31%/yr for WBCIX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. WBEIX charges 1.11%/yr vs 1.25%/yr for WBCIX.
Доходность
Сравнение доходности WBEIX и WBCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WBEIX показывает доходность 35.23%, что значительно выше, чем у WBCIX с доходностью 12.39%.
WBEIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 7.51%
- С начала года
- 35.23%
- 6 месяцев
- 38.49%
- 1 год
- 63.42%
- 3 года*
- 25.84%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 11.55%
WBCIX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WBEIX и WBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBEIX William Blair Emerging Markets Growth Fund | 35.23% | 25.18% | 10.62% | 10.23% | -33.15% | 3.23% | 40.77% | 12.21% |
WBCIX William Blair Small-Mid Cap Core Fund | 12.39% | 1.29% | 12.04% | 13.26% | -17.11% | 26.63% | 20.60% | 10.29% |
Correlation
The correlation between WBEIX and WBCIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2019 г. | 0.47 |
The correlation between WBEIX and WBCIX shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBEIX vs. WBCIX — Ранг доходности на риск
WBEIX
WBCIX
Сравнение WBEIX c WBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Growth Fund (WBEIX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBEIX | WBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.24 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 2.06 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.09 | 7.21 | +9.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBEIX | WBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 1.35 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.26 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.47 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок WBEIX и WBCIX
Максимальная просадка WBEIX за все время составила -71.18%, что больше максимальной просадки WBCIX в -39.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBEIX и WBCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WBEIX | WBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.18% | -39.56% | -31.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -11.06% | -2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.64% | -23.53% | +3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.95% | -27.65% | -13.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.47% | -9.14% | -12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 3.15% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBEIX и WBCIX
William Blair Emerging Markets Growth Fund (WBEIX) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что WBEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WBEIX | WBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 5.07% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.30% | 12.55% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 16.87% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 20.70% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 23.82% | -6.00% |
Сравнение комиссий WBEIX и WBCIX
WBEIX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии WBCIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBEIX и WBCIX
Дивидендная доходность WBEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности WBCIX в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBCIX William Blair Small-Mid Cap Core Fund | 2.66% | 2.98% | 1.35% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WBEIX William Blair Emerging Markets Growth Fund | 0.30% | 0.41% | 0.10% | 0.53% | 0.16% | 21.21% | 4.12% | 4.31% | 14.57% | 0.94% | 0.45% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
WBEIX and WBCIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WBEIX has higher volatility (8.63%) compared to WBCIX (5.07%). In terms of maximum drawdown, WBEIX dropped -71.18% vs WBCIX's -39.56%.
WBEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WBEIX и WBCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор