PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBEIX с WSMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBEIX с WSMDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WBEIX (William Blair Emerging Markets Growth Fund) and WSMDX (William Blair Small-Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - WBEIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by William Blair, while WSMDX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by William Blair. Over the past 10 years, WBEIX returned 11.47%/yr vs 12.51%/yr for WSMDX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBEIX charges 1.11%/yr vs 1.10%/yr for WSMDX.

Доходность

Сравнение доходности WBEIX и WSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Emerging Markets Growth Fund (WBEIX) и William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBEIX показывает доходность 34.29%, что значительно выше, чем у WSMDX с доходностью 12.76%. За последние 10 лет акции WBEIX уступали акциям WSMDX по среднегодовой доходности: 11.47% против 12.51% соответственно.

WBEIX

1 день
-0.69%
1 месяц
7.14%
С начала года
34.29%
6 месяцев
37.36%
1 год
60.83%
3 года*
25.55%
5 лет*
5.66%
10 лет*
11.47%

WSMDX

1 день
-0.19%
1 месяц
3.34%
С начала года
12.76%
6 месяцев
11.01%
1 год
25.41%
3 года*
16.86%
5 лет*
6.49%
10 лет*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBEIX и WSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBEIX
William Blair Emerging Markets Growth Fund		34.29%25.18%10.62%10.23%-33.15%3.23%40.77%28.36%-21.31%48.82%
WSMDX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund		12.76%0.63%27.55%18.14%-22.98%8.28%32.38%30.81%-2.18%28.85%

Correlation

The correlation between WBEIX and WSMDX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2005 г.

0.57

The correlation between WBEIX and WSMDX shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Emerging Markets Growth Fund

William Blair Small-Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WBEIX:
WBEIX с WBSIXWBEIX с BESIXWBEIX с COBYXWBEIX с EITEXWBEIX с WBGSXWBEIX с DEMIXWBEIX с BADEX
Часто сравнивают с WSMDX:
WSMDX с DFFVXWSMDX с VEXMXWSMDX с HAGAXWSMDX с TRBCXWSMDX с VIEIXWSMDX с FXAIXWSMDX с VINIX

Доходность на риск

WBEIX vs. WSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBEIX
Ранг доходности на риск WBEIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBEIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBEIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBEIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBEIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBEIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
WSMDX
Ранг доходности на риск WSMDX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSMDX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSMDX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSMDX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSMDX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSMDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBEIX c WSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Growth Fund (WBEIX) и William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBEIXWSMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
1.41

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
2.05

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.24

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

2.23

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.59

8.23

+8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBEIX vs. WSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBEIX на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа WSMDX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBEIX и WSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBEIXWSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

1.41

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.28

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.57

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.54

-0.10

Просадки

Сравнение просадок WBEIX и WSMDX

Максимальная просадка WBEIX за все время составила -71.18%, что больше максимальной просадки WSMDX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBEIX и WSMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBEIXWSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.18%

-50.33%

-20.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-11.50%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.64%

-25.63%

+5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.95%

-36.89%

-4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.75%

-36.89%

-6.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.19%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.46%

-8.46%

-13.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.11%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности WBEIX и WSMDX

William Blair Emerging Markets Growth Fund (WBEIX) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что WBEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBEIXWSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

5.53%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.32%

14.15%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

18.26%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

23.04%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

21.93%

-4.11%

Сравнение комиссий WBEIX и WSMDX

WBEIX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии WSMDX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBEIX и WSMDX

Дивидендная доходность WBEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности WSMDX в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBEIX
William Blair Emerging Markets Growth Fund		0.30%0.41%0.10%0.53%0.16%21.21%4.12%4.31%14.57%0.94%0.45%1.11%
WSMDX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund		2.49%2.81%24.90%7.89%3.34%9.30%1.66%7.13%8.88%5.33%2.64%5.31%

Часто задаваемые вопросы

WBEIX and WSMDX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBEIX has higher volatility (8.13%) compared to WSMDX (5.53%). In terms of maximum drawdown, WBEIX dropped -71.18% vs WSMDX's -50.33%.

WBEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBEIX и WSMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор