PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCFYX с PCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCFYX с PCF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCFYX (Lord Abbett Convertible Fund) and PCF (High Income Securities Fund) are both Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, LCFYX returned 13.34%/yr vs 6.18%/yr for PCF. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LCFYX и PCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Convertible Fund (LCFYX) и High Income Securities Fund (PCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCFYX показывает доходность 21.09%, что значительно выше, чем у PCF с доходностью -3.58%. За последние 10 лет акции LCFYX превзошли акции PCF по среднегодовой доходности: 13.34% против 6.18% соответственно.

LCFYX

1 день
-1.15%
1 месяц
3.09%
С начала года
21.09%
6 месяцев
20.46%
1 год
39.83%
3 года*
20.95%
5 лет*
7.05%
10 лет*
13.34%

PCF

1 день
0.36%
1 месяц
0.50%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
-4.19%
1 год
0.13%
3 года*
9.13%
5 лет*
0.35%
10 лет*
6.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCFYX и PCF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCFYX
Lord Abbett Convertible Fund		21.09%22.27%13.91%7.25%-23.24%1.34%64.36%24.25%-5.76%16.78%
PCF
High Income Securities Fund		-3.58%5.31%16.66%10.45%-15.56%11.44%8.13%4.22%5.46%14.58%

Correlation

The correlation between LCFYX and PCF is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2003 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Convertible Fund

High Income Securities Fund

Часто сравнивают с LCFYX:
LCFYX с ANNPXLCFYX с FCNTXLCFYX с PIMIXLCFYX с BBCPXLCFYX с PACIXLCFYX с NCZLCFYX с HICSX
Часто сравнивают с PCF:
PCF с PSPPCF с ACPPCF с PIMPCF с PPTPCF с GCVPCF с GAMPCF с NCZ

Доходность на риск

LCFYX vs. PCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCFYX
Ранг доходности на риск LCFYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCFYX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCFYX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCFYX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCFYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCFYX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PCF
Ранг доходности на риск PCF: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCF: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCF: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCF: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCF: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCFYX c PCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Convertible Fund (LCFYX) и High Income Securities Fund (PCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCFYXPCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
0.01

+2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
0.09

+3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.01

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.76

0.01

+5.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.50

0.03

+21.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCFYX vs. PCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCFYX на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа PCF равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCFYX и PCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCFYXPCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

0.01

+2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.02

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.35

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.24

+0.52

Просадки

Сравнение просадок LCFYX и PCF

Максимальная просадка LCFYX за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки PCF в -53.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCFYX и PCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCFYXPCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-53.82%

+14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-10.73%

+3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-13.74%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-29.06%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.42%

-45.13%

+11.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-5.53%

+4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-10.50%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

4.09%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LCFYX и PCF

Lord Abbett Convertible Fund (LCFYX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с High Income Securities Fund (PCF) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что LCFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCFYXPCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

2.57%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

9.01%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

10.46%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

15.96%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.65%

17.49%

-3.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCFYX и PCF

Дивидендная доходность LCFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности PCF в 12.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCFYX
Lord Abbett Convertible Fund		1.29%1.88%2.31%2.06%2.73%18.40%16.22%8.76%4.99%2.54%3.72%3.48%
PCF
High Income Securities Fund		12.50%11.57%11.29%11.29%13.48%10.82%11.46%3.29%6.88%3.97%4.52%5.07%

Часто задаваемые вопросы

LCFYX and PCF have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCFYX has higher volatility (5.55%) compared to PCF (2.57%). In terms of maximum drawdown, LCFYX dropped -39.17% vs PCF's -53.82%.

LCFYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCFYX и PCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор