PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCFYX с BBCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCFYX с BBCPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCFYX (Lord Abbett Convertible Fund) and BBCPX (Bridge Builder Core Plus Bond Fund) are both mutual funds - LCFYX is a Convertible Bonds fund managed by Lord Abbett, while BBCPX is a Total Bond Market fund managed by Bridge Builder. Over the past 10 years, LCFYX returned 13.47%/yr vs 2.36%/yr for BBCPX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. LCFYX charges 0.86%/yr vs 0.15%/yr for BBCPX.

Доходность

Сравнение доходности LCFYX и BBCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Convertible Fund (LCFYX) и Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCFYX показывает доходность 22.50%, что значительно выше, чем у BBCPX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции LCFYX превзошли акции BBCPX по среднегодовой доходности: 13.47% против 2.36% соответственно.

LCFYX

1 день
0.92%
1 месяц
5.66%
С начала года
22.50%
6 месяцев
22.85%
1 год
42.12%
3 года*
21.41%
5 лет*
7.38%
10 лет*
13.47%

BBCPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.11%
1 год
6.13%
3 года*
4.96%
5 лет*
0.85%
10 лет*
2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCFYX и BBCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCFYX
Lord Abbett Convertible Fund		22.50%22.27%13.91%7.25%-23.24%1.34%64.36%24.25%-5.76%16.78%
BBCPX
Bridge Builder Core Plus Bond Fund		0.03%8.97%2.28%6.58%-13.24%-0.29%9.27%9.31%0.34%4.20%

Correlation

The correlation between LCFYX and BBCPX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.05

The correlation between LCFYX and BBCPX shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Convertible Fund

Bridge Builder Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с LCFYX:
LCFYX с ANNPXLCFYX с FCNTXLCFYX с PIMIXLCFYX с PACIXLCFYX с NCZLCFYX с HICSXLCFYX с CNSDX
Часто сравнивают с BBCPX:
BBCPX с BBTBXBBCPX с FTBFXBBCPX с FXNAXBBCPX с BNDBBCPX с BONDBBCPX с PIMIXBBCPX с BBGSX

Доходность на риск

LCFYX vs. BBCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCFYX
Ранг доходности на риск LCFYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCFYX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCFYX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCFYX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCFYX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCFYX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BBCPX
Ранг доходности на риск BBCPX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCPX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCPX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCPX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCPX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCFYX c BBCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Convertible Fund (LCFYX) и Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCFYXBBCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
1.44

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
2.12

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.26

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.11

1.86

+4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.84

5.62

+17.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCFYX vs. BBCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCFYX на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа BBCPX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCFYX и BBCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCFYXBBCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

1.44

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.14

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.49

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.53

+0.23

Просадки

Сравнение просадок LCFYX и BBCPX

Максимальная просадка LCFYX за все время составила -39.17%, что больше максимальной просадки BBCPX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCFYX и BBCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCFYXBBCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-18.25%

-20.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-3.41%

-3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-6.19%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-18.25%

-12.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.42%

-18.25%

-15.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.55%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-3.79%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.11%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности LCFYX и BBCPX

Lord Abbett Convertible Fund (LCFYX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что LCFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCFYXBBCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

1.66%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

3.27%

+8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

4.40%

+10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

6.00%

+6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.65%

4.89%

+8.76%

Сравнение комиссий LCFYX и BBCPX

LCFYX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии BBCPX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCFYX и BBCPX

Дивидендная доходность LCFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности BBCPX в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBCPX
Bridge Builder Core Plus Bond Fund		4.51%4.79%4.93%4.12%2.96%2.39%4.70%5.00%3.47%2.71%0.64%0.00%
LCFYX
Lord Abbett Convertible Fund		1.27%1.88%2.31%2.06%2.73%18.40%16.22%8.76%4.99%2.54%3.72%3.48%

Часто задаваемые вопросы

LCFYX and BBCPX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCFYX has higher volatility (5.39%) compared to BBCPX (1.66%). In terms of maximum drawdown, LCFYX dropped -39.17% vs BBCPX's -18.25%.

LCFYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCFYX и BBCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор