- ISIN
- US5439167124
- Эмитент
- Lord Abbett
- Дата выпуска
- 29 июн. 2003 г.
- Категория
- Convertible Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LCFYX
Lord Abbett Convertible Fund (LCFYX) прибавил 22.5% с начала года. Текущая цена акции LCFYX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LCFYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,428.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lord Abbett Convertible Fund (LCFYX) показал доход в 22.50% с начала года и 42.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LCFYX составила 13.47%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Lord Abbett Convertible Fund
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 22.50%
- 6 месяцев
- 22.85%
- 1 год
- 42.12%
- 3 года*
- 21.41%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 13.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LCFYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LCFYX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.92% | 1.60% | -3.38% | 9.80% | 5.80% | 1.41% | 22.50% | ||||||
| 2025 | 4.00% | -2.16% | -3.15% | 2.00% | 3.79% | 5.70% | 1.73% | 1.96% | 3.73% | 5.33% | -1.65% | -0.52% | 22.27% |
| 2024 | 0.39% | 1.63% | 2.59% | -2.32% | 1.99% | 0.77% | 0.60% | 1.49% | 2.21% | -0.07% | 7.95% | -3.72% | 13.91% |
| 2023 | 3.69% | -1.58% | 0.10% | -1.53% | 0.16% | 3.46% | 0.72% | -2.53% | -0.98% | -4.77% | 6.13% | 4.72% | 7.25% |
| 2022 | -8.28% | -0.74% | 1.44% | -8.59% | -3.57% | -4.79% | 5.58% | 0.68% | -6.23% | 1.29% | 1.27% | -3.12% | -23.24% |
| 2021 | 3.14% | 3.50% | -4.87% | 1.65% | -2.54% | 0.67% | -0.31% | 1.72% | -1.21% | 3.32% | -2.76% | -0.57% | 1.34% |
Метрики бенчмарка
Lord Abbett Convertible Fund has an annualized alpha of 3.90%, beta of 0.51, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2003.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (72.69%) than losses (69.27%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.90% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.51 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.90%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 72.69%
- Участие в снижении
- 69.27%
Комиссия
Комиссия LCFYX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LCFYX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lord Abbett Convertible Fund (LCFYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LCFYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.41 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.11 | 2.93 | +3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.84 | 13.52 | +9.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lord Abbett Convertible Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.32 | $0.33 | $0.26 | $0.33 | $3.00 | $3.10 | $1.19 | $0.59 | $0.34 | $0.43 | $0.37 |
Дивидендный доход | 1.27% | 1.88% | 2.31% | 2.06% | 2.73% | 18.40% | 16.22% | 8.76% | 4.99% | 2.54% | 3.72% | 3.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lord Abbett Convertible Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $2.90 | $3.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lord Abbett Convertible Fund показал максимальную просадку в 39.17%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -39.17%нояб. 2008 г. | 1y 22d | 1y 11mo | 3y 6dокт. 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -33.42%окт. 2023 г. | 2y 8mo | 1y 10mo | 4y 7moфевр. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -24.61%март 2020 г. | 27d | 2mo 17d | 3mo 14dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -22.49%февр. 2016 г. | 9mo 23d | 11mo 4d | 1y 8moапр. 2015 г. - янв. 2017 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -18.82%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 3mo | 1y 8moмай 2011 г. - янв. 2013 г. |
Показатели просадок
| LCFYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.17% | -56.78% | +17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.06% | -9.10% | +2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | -18.90% | +6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -25.43% | -5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.42% | -33.92% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -10.72% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.97% | -0.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LCFYX
Добавьте Lord Abbett Convertible Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LCFYX