- ISIN
- US5439167124
- Эмитент
- Lord Abbett
- Дата выпуска
- 29 июн. 2003 г.
- Категория
- Convertible Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LCFYX
Lord Abbett Convertible Fund (LCFYX) прибавил 14.5% с начала года. Текущая цена акции LCFYX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LCFYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,352.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lord Abbett Convertible Fund (LCFYX) показал доход в 14.48% с начала года и 24.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LCFYX составила 12.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Lord Abbett Convertible Fund
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -4.72%
- 6 месяцев
- 8.02%
- С начала года
- 14.48%
- 1 год
- 24.37%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 12.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность LCFYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LCFYX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.92% | 1.60% | -3.38% | 9.80% | 5.80% | -0.95% | -4.32% | 14.48% | |||||
| 2025 | 4.00% | -2.16% | -3.15% | 2.00% | 3.79% | 5.70% | 1.73% | 1.96% | 3.73% | 5.33% | -1.65% | -0.52% | 22.27% |
| 2024 | 0.39% | 1.63% | 2.59% | -2.32% | 1.99% | 0.77% | 0.60% | 1.49% | 2.21% | -0.07% | 7.95% | -3.72% | 13.91% |
| 2023 | 3.69% | -1.58% | 0.10% | -1.53% | 0.16% | 3.46% | 0.72% | -2.53% | -0.98% | -4.77% | 6.13% | 4.72% | 7.25% |
| 2022 | -8.28% | -0.74% | 1.44% | -8.59% | -3.57% | -4.79% | 5.58% | 0.68% | -6.23% | 1.29% | 1.27% | -3.12% | -23.24% |
| 2021 | 3.14% | 3.50% | -4.87% | 1.65% | -2.54% | 0.67% | -0.31% | 1.72% | -1.21% | 3.32% | -2.76% | -0.57% | 1.34% |
Метрики бенчмарка
Lord Abbett Convertible Fund has an annualized alpha of 3.58%, beta of 0.52, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2003.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (71.46%) than losses (69.23%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.58% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.52 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.58%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 71.46%
- Участие в снижении
- 69.23%
Комиссия
Комиссия LCFYX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LCFYX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lord Abbett Convertible Fund (LCFYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCFYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 2.24 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 9.71 | +1.07 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lord Abbett Convertible Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.32 | $0.33 | $0.26 | $0.33 | $3.00 | $3.10 | $1.19 | $0.59 | $0.34 | $0.43 | $0.37 |
Дивидендный доход | 1.37% | 1.88% | 2.31% | 2.06% | 2.73% | 18.40% | 16.22% | 8.76% | 4.99% | 2.54% | 3.72% | 3.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lord Abbett Convertible Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $2.90 | $3.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lord Abbett Convertible Fund показал максимальную просадку в 39.17%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.
Текущая просадка Lord Abbett Convertible Fund составляет 6.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-39.17%нояб. 2008 г. | 1y 22d | 1y 11mo | 3y 6dокт. 2007 г. - нояб. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-33.42%окт. 2023 г. | 2y 8mo | 1y 10mo | 4y 7moфевр. 2021 г. - сент. 2025 г. | — |
-24.61%март 2020 г. | 27d | 2mo 17d | 3mo 14dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-22.49%февр. 2016 г. | 9mo 23d | 11mo 4d | 1y 8moапр. 2015 г. - янв. 2017 г. | — |
-18.82%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 3mo | 1y 8moмай 2011 г. - янв. 2013 г. | — |
Показатели просадок
| LCFYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.17% | -56.78% | +17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.06% | -9.10% | +2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | -18.90% | +6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -25.43% | -5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.42% | -33.92% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -1.00% | -5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | -10.70% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.09% | +0.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LCFYX
Добавьте Lord Abbett Convertible Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LCFYX