PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCF с WEBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCF с WEBS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCF (Touchstone US Large Cap Focused ETF) and WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - LCF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Touchstone, while WEBS is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%). LCF is actively managed, while WEBS is passively managed. Over the past 3 years, LCF returned 17.35%/yr vs -49.47%/yr for WEBS. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. LCF charges 0.70%/yr vs 1.07%/yr for WEBS.

Доходность

Сравнение доходности LCF и WEBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCF показывает доходность 4.06%, что значительно выше, чем у WEBS с доходностью -16.82%.

LCF

1 день
-1.11%
1 месяц
2.09%
С начала года
4.06%
6 месяцев
5.01%
1 год
20.57%
3 года*
17.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

WEBS

1 день
5.89%
1 месяц
-13.46%
С начала года
-16.82%
6 месяцев
-14.14%
1 год
-30.71%
3 года*
-49.47%
5 лет*
-36.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCF и WEBS

2026 (YTD)2025202420232022
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF		4.06%17.20%20.71%26.20%-5.21%
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		-16.82%-40.66%-56.62%-75.58%8.98%

Correlation

The correlation between LCF and WEBS is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2022 г.

-0.83

The correlation between LCF and WEBS has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone US Large Cap Focused ETF

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares

Часто сравнивают с LCF:
LCF с BDGSLCF с SIOLCF с DVNDLCF с SAMTLCF с TDILCF с TSECLCF с TUSI
Часто сравнивают с WEBS:
WEBS с WEBLWEBS с BERZWEBS с SARKWEBS с MSFTWEBS с TQQQWEBS с HIBSWEBS с FNGD

Доходность на риск

LCF vs. WEBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCF
Ранг доходности на риск LCF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
WEBS
Ранг доходности на риск WEBS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCF c WEBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCFWEBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
-0.54

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
-0.52

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.94

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

-0.58

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.32

-1.33

+8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCF vs. WEBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCF на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа WEBS равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCF и WEBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCFWEBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

-0.54

+2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

-0.59

+1.62

Просадки

Сравнение просадок LCF и WEBS

Максимальная просадка LCF за все время составила -18.28%, что меньше максимальной просадки WEBS в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCF и WEBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCFWEBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.28%

-99.63%

+81.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-53.54%

+41.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.28%

-90.33%

+72.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-99.60%

+98.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-91.09%

+88.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

23.19%

-20.37%

Волатильность

Сравнение волатильности LCF и WEBS

Текущая волатильность для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) составляет 2.69%, в то время как у Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) волатильность равна 15.72%. Это указывает на то, что LCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCFWEBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

15.72%

-13.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

43.46%

-34.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

57.60%

-45.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

81.81%

-66.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

89.84%

-74.37%

Сравнение комиссий LCF и WEBS

LCF берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии WEBS в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCF и WEBS

Дивидендная доходность LCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности WEBS в 3.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF		0.52%0.55%0.63%0.71%0.24%0.00%0.00%0.00%
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		3.92%3.77%8.02%8.51%0.20%0.00%1.11%0.11%

Часто задаваемые вопросы

LCF and WEBS have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEBS has higher volatility (15.72%) compared to LCF (2.69%). In terms of maximum drawdown, LCF dropped -18.28% vs WEBS's -99.63%.

On 3-year performance, LCF leads with 17.35% vs -49.47% for WEBS. On fees, LCF is cheaper at 0.70% per year. On volatility, LCF has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LCF has performed better with a 17.35% return vs -49.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCF is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.

WEBS has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.52% for LCF.

LCF is categorized as Large Cap Blend Equities, while WEBS is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Touchstone and Direxion. Their fees differ too: 0.70% for LCF and 1.07% for WEBS.

LCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCF и WEBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор