Сравнение LCF с WEBS
LCF (Touchstone US Large Cap Focused ETF) and WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - LCF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Touchstone, while WEBS is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%). LCF is actively managed, while WEBS is passively managed. Over the past 3 years, LCF returned 16.22%/yr vs -44.25%/yr for WEBS. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. LCF charges 0.70%/yr vs 1.07%/yr for WEBS.
Доходность
Сравнение доходности LCF и WEBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCF показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у WEBS с доходностью -11.73%.
LCF
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 4.91%
- С начала года
- 5.83%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEBS
- 1 день
- 4.75%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -16.73%
- С начала года
- -11.73%
- 1 год
- -16.44%
- 3 года*
- -44.25%
- 5 лет*
- -33.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCF и WEBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LCF Touchstone US Large Cap Focused ETF | 5.83% | 17.20% | 20.71% | 26.20% | -4.72% |
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | -11.73% | -40.66% | -56.62% | -75.58% | 2.96% |
Correlation
The correlation between LCF and WEBS is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2022 г. | -0.83 |
The correlation between LCF and WEBS has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCF vs. WEBS — Ранг доходности на риск
LCF
WEBS
Сравнение LCF c WEBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCF | WEBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.00 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.31 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | -0.68 | +5.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCF и WEBS
Максимальная просадка LCF за все время составила -18.28%, что меньше максимальной просадки WEBS в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCF и WEBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCF | WEBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.28% | -99.63% | +81.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -53.54% | +41.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.28% | -90.33% | +72.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -99.57% | +99.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -91.18% | +88.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 24.10% | -21.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCF и WEBS
Текущая волатильность для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) составляет 3.80%, в то время как у Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что LCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCF | WEBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 18.31% | -14.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 47.79% | -37.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 60.11% | -47.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 82.26% | -66.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 89.49% | -74.05% |
Сравнение комиссий LCF и WEBS
LCF берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии WEBS в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCF и WEBS
Дивидендная доходность LCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности WEBS в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCF Touchstone US Large Cap Focused ETF | 0.52% | 0.55% | 0.63% | 0.71% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 3.10% | 3.77% | 8.02% | 8.51% | 0.20% | 0.00% | 1.11% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
LCF and WEBS have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEBS has higher volatility (18.31%) compared to LCF (3.80%). In terms of maximum drawdown, LCF dropped -18.28% vs WEBS's -99.63%.
On 3-year performance, LCF leads with 16.22% vs -44.25% for WEBS. On fees, LCF is cheaper at 0.70% per year. On volatility, LCF has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, LCF has performed better with a 16.22% return vs -44.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LCF is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.
WEBS has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.52% for LCF.
LCF is categorized as Large Cap Blend Equities, while WEBS is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Touchstone and Direxion. Their fees differ too: 0.70% for LCF and 1.07% for WEBS.
LCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCF и WEBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор