PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCF с THLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCF с THLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCF (Touchstone US Large Cap Focused ETF) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LCF is actively managed, while THLV is passively managed. Over the past 3 years, LCF returned 17.93%/yr vs 12.88%/yr for THLV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCF charges 0.70%/yr vs 0.64%/yr for THLV.

Доходность

Сравнение доходности LCF и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCF показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 10.12%.

LCF

1 день
1.14%
1 месяц
2.84%
С начала года
5.25%
6 месяцев
6.07%
1 год
21.71%
3 года*
17.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
0.58%
1 месяц
2.10%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.27%
1 год
19.42%
3 года*
12.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCF и THLV

2026 (YTD)2025202420232022
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF		5.25%17.20%20.71%26.20%-0.34%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.12%10.50%9.52%5.88%2.55%

Correlation

The correlation between LCF and THLV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г.

0.72

The correlation between LCF and THLV shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LCF и THLV

Секторы
LCF
THLV

Технологии

32.9%
15.7%

Коммуникационные услуги

16.9%
0.1%

Финансовые услуги

15.4%
13.8%

Здравоохранение

10.8%
12.5%

Потребительский циклический сектор

8.4%
15.7%

Промышленность

5.3%
13.5%

Потребительский защитный сектор

3.6%
13.7%

Энергетика

2.0%
17.5%

Недвижимость

1.5%
14.3%

Сырьевые материалы

0.5%
12.2%

Коммунальные услуги

-

14.7%

Технологии

LCF
32.9%
THLV
15.7%

Коммуникационные услуги

LCF
16.9%
THLV
0.1%

Финансовые услуги

LCF
15.4%
THLV
13.8%

Здравоохранение

LCF
10.8%
THLV
12.5%

Потребительский циклический сектор

LCF
8.4%
THLV
15.7%

Промышленность

LCF
5.3%
THLV
13.5%

Потребительский защитный сектор

LCF
3.6%
THLV
13.7%

Энергетика

LCF
2.0%
THLV
17.5%

Недвижимость

LCF
1.5%
THLV
14.3%

Сырьевые материалы

LCF
0.5%
THLV
12.2%

Коммунальные услуги

LCF

-

THLV
14.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone US Large Cap Focused ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с LCF:
LCF с BDGSLCF с SIOLCF с DVNDLCF с SAMTLCF с TDILCF с TSECLCF с TUSI
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с VTITHLV с QDTE

Доходность на риск

LCF vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCF
Ранг доходности на риск LCF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCF c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCFTHLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.98

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.80

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.93

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.72

8.89

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCF vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCF на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THLV равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCF и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCFTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.98

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.89

+0.16

Просадки

Сравнение просадок LCF и THLV

Максимальная просадка LCF за все время составила -18.28%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCF и THLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCFTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.28%

-13.15%

-5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-6.66%

-5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.28%

-13.15%

-5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-1.42%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-3.74%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.19%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности LCF и THLV

Текущая волатильность для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) составляет 2.87%, в то время как у THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что LCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCFTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.42%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

7.49%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

9.84%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

11.73%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

11.73%

+3.74%

Сравнение комиссий LCF и THLV

LCF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии THLV в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCF и THLV

Дивидендная доходность LCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности THLV в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF		0.52%0.55%0.63%0.71%0.24%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.61%1.77%1.25%2.72%0.62%

Часто задаваемые вопросы

LCF and THLV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THLV has higher volatility (3.42%) compared to LCF (2.87%). In terms of maximum drawdown, LCF dropped -18.28% vs THLV's -13.15%.

On 3-year performance, LCF leads with 17.93% vs 12.88% for THLV. On fees, THLV is cheaper at 0.64% per year. On volatility, LCF has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LCF has performed better with a 17.93% return vs 12.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THLV is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.70% for LCF.

THLV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.52% for LCF.

They also come from different issuers: Touchstone and THOR. Their fees differ too: 0.70% for LCF and 0.64% for THLV.

THLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCF и THLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор