Сравнение LCF с THLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).
LCF и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCF - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 27 июл. 2022 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности LCF и THLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCF и THLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LCF Touchstone US Large Cap Focused ETF | -6.92% | 17.20% | 20.71% | 26.20% | -0.34% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 6.72% | 10.50% | 9.52% | 5.88% | 2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, LCF показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.
LCF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -4.28%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THLV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCF и THLV
LCF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии THLV в 0.64%.
Доходность на риск
LCF vs. THLV — Ранг доходности на риск
LCF
THLV
Сравнение LCF c THLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCF | THLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.81 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.53 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 3.00 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 10.82 | -6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCF | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.81 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между LCF и THLV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCF и THLV
Дивидендная доходность LCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности THLV в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LCF Touchstone US Large Cap Focused ETF | 0.59% | 0.55% | 0.63% | 0.71% | 0.24% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.66% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок LCF и THLV
Максимальная просадка LCF за все время составила -18.28%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCF и THLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCF | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.28% | -13.15% | -5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -6.66% | -5.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.66% | -4.46% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -3.75% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 1.85% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCF и THLV
Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что LCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCF | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 3.33% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 7.61% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 11.29% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 11.80% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 11.80% | +3.82% |