PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LCF с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LCF и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCF и FTAG


2026 (YTD)2025202420232022
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF
-6.92%17.20%20.71%26.20%-5.21%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
12.78%14.82%-6.72%-7.28%-0.76%

Доходность по периодам

С начала года, LCF показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%.


LCF

1 день
0.34%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-4.28%
1 год
12.81%
3 года*
15.32%
5 лет*
10 лет*

FTAG

1 день
0.20%
1 месяц
-0.68%
С начала года
12.78%
6 месяцев
16.01%
1 год
23.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.71%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Touchstone US Large Cap Focused ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Сравнение комиссий LCF и FTAG

И LCF, и FTAG имеют комиссию равную 0.70%.


Доходность на риск

LCF vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LCF
Ранг доходности на риск LCF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCF: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCF: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCF: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCF: 3737
Ранг коэф-та Мартина

FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCF c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LCFFTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.35

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.98

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.17

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

6.62

-2.61

LCF vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCF на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа FTAG равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCF и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LCFFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.35

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

-0.33

+1.18

Корреляция

Корреляция между LCF и FTAG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LCF и FTAG

Дивидендная доходность LCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности FTAG в 1.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF
0.59%0.55%0.63%0.71%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
1.35%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Просадки

Сравнение просадок LCF и FTAG

Максимальная просадка LCF за все время составила -18.28%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCF и FTAG.


Загрузка...

Показатели просадок


LCFFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.28%

-90.89%

+72.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-11.00%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-78.19%

+69.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-71.17%

+68.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.68%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LCF и FTAG

Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что LCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LCFFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

4.93%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

10.75%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

17.49%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

17.38%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

19.92%

-4.30%