PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LCF с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCF с DMAY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LCF (Touchstone US Large Cap Focused ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - LCF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Touchstone, while DMAY is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. LCF is actively managed, while DMAY is passively managed. Over the past 3 years, LCF returned 16.22%/yr vs 11.04%/yr for DMAY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LCF charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.

Доходность

Сравнение доходности LCF и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCF показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 4.62%.

LCF

1 день
-0.33%
1 месяц
2.06%
6 месяцев
4.91%
С начала года
5.83%
1 год
14.96%
3 года*
16.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAY

1 день
-0.21%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
4.21%
С начала года
4.62%
1 год
10.01%
3 года*
11.04%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCF и DMAY

2026 (YTD)2025202420232022
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF		5.83%17.20%20.71%26.20%-4.72%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		4.62%11.05%12.82%15.40%-1.92%

Correlation

The correlation between LCF and DMAY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2022 г.

0.90

The correlation between LCF and DMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCF и DMAY

Секторы
LCF
DMAY

Технологии

37.9%
39.0%

Коммуникационные услуги

18.0%
10.6%

Финансовые услуги

12.7%
11.1%

Здравоохранение

9.2%
8.3%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.9%

Промышленность

5.5%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.5%

Энергетика

2.3%
3.1%

Недвижимость

1.2%
1.8%

Сырьевые материалы

0.6%
1.7%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

LCF
37.9%
DMAY
39.0%

Коммуникационные услуги

LCF
18.0%
DMAY
10.6%

Финансовые услуги

LCF
12.7%
DMAY
11.1%

Здравоохранение

LCF
9.2%
DMAY
8.3%

Потребительский циклический сектор

LCF
8.7%
DMAY
9.9%

Промышленность

LCF
5.5%
DMAY
7.8%

Потребительский защитный сектор

LCF
4.0%
DMAY
4.5%

Энергетика

LCF
2.3%
DMAY
3.1%

Недвижимость

LCF
1.2%
DMAY
1.8%

Сырьевые материалы

LCF
0.6%
DMAY
1.7%

Коммунальные услуги

LCF

-

DMAY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone US Large Cap Focused ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Часто сравнивают с LCF:
LCF с BDGSLCF с SIOLCF с DVNDLCF с SAMTLCF с TLCILCF с TSECLCF с TUSI
Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с SPYDMAY с VOODMAY с ABIGDMAY с FLCCDMAY с THLVDMAY с WLTG

Доходность на риск

LCF vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCF
Ранг доходности на риск LCF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCF c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCFDMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.93

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.86

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

3.02

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

15.82

-10.82

LCF vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCF на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа DMAY равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCF и DMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCF и DMAY

Максимальная просадка LCF за все время составила -18.28%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCF и DMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCFDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.28%

-13.90%

-4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-3.36%

-8.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.28%

-12.38%

-5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.21%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-2.21%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

0.64%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LCF и DMAY

Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что LCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCFDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

2.04%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

4.57%

+5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

5.26%

+7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

9.09%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

8.42%

+7.02%

Сравнение комиссий LCF и DMAY

LCF берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCF и DMAY

Дивидендная доходность LCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF		0.52%0.55%0.63%0.71%0.24%

Часто задаваемые вопросы

LCF and DMAY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCF has higher volatility (3.80%) compared to DMAY (2.04%). In terms of maximum drawdown, LCF dropped -18.28% vs DMAY's -13.90%.

On 3-year performance, LCF leads with 16.22% vs 11.04% for DMAY. On fees, LCF is cheaper at 0.70% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LCF has performed better with a 16.22% return vs 11.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCF is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.

LCF has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for DMAY.

LCF is categorized as Large Cap Blend Equities, while DMAY is Defined Outcome. They also come from different issuers: Touchstone and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for LCF and 0.85% for DMAY.

DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCF и DMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор