PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LCF с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LCF и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCF и DJUN


2026 (YTD)2025202420232022
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF
-6.92%17.20%20.71%26.20%-5.21%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
-0.21%9.38%13.92%17.58%-1.70%

Доходность по периодам

С начала года, LCF показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.


LCF

1 день
0.34%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-4.28%
1 год
12.81%
3 года*
15.32%
5 лет*
10 лет*

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Touchstone US Large Cap Focused ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Сравнение комиссий LCF и DJUN

LCF берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.


Доходность на риск

LCF vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LCF
Ранг доходности на риск LCF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCF: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCF: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCF: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCF: 3737
Ранг коэф-та Мартина

DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCF c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LCFDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.22

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.85

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.53

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

8.47

-4.46

LCF vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCF на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа DJUN равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCF и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LCFDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.22

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.97

-0.12

Корреляция

Корреляция между LCF и DJUN составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LCF и DJUN

Дивидендная доходность LCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF
0.59%0.55%0.63%0.71%0.24%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCF и DJUN

Максимальная просадка LCF за все время составила -18.28%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCF и DJUN.


Загрузка...

Показатели просадок


LCFDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.28%

-11.96%

-6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-7.33%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-1.18%

-7.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-1.64%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

1.33%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности LCF и DJUN

Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что LCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LCFDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

2.86%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

3.79%

+5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

10.23%

+7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

8.50%

+7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

8.16%

+7.46%