Сравнение LCF с BUFX
LCF (Touchstone US Large Cap Focused ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - LCF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Touchstone, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LCF charges 0.70%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности LCF и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LCF показывает доходность 4.06%, а BUFX немного выше – 4.10%.
LCF
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCF и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCF Touchstone US Large Cap Focused ETF | 4.06% | 12.43% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between LCF and BUFX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCF vs. BUFX — Ранг доходности на риск
LCF
BUFX
Сравнение LCF c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCF | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCF | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 2.68 | -1.65 |
Просадки
Сравнение просадок LCF и BUFX
Максимальная просадка LCF за все время составила -18.28%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCF и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCF | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.28% | -2.87% | -15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -0.07% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -0.24% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCF и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCF | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 3.98% | +7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 3.98% | +11.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 3.98% | +11.49% |
Сравнение комиссий LCF и BUFX
LCF берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCF и BUFX
Дивидендная доходность LCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCF Touchstone US Large Cap Focused ETF | 0.52% | 0.55% | 0.63% | 0.71% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
LCF and BUFX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCF is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCF is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
LCF has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for BUFX.
LCF is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Touchstone and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for LCF and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для LCF и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор