PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCF с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCF с AVIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCF (Touchstone US Large Cap Focused ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, LCF returned 17.35%/yr vs 13.07%/yr for AVIE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCF charges 0.70%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности LCF и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCF показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 12.80%.

LCF

1 день
-1.11%
1 месяц
2.09%
С начала года
4.06%
6 месяцев
5.01%
1 год
20.57%
3 года*
17.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
0.43%
1 месяц
0.22%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.98%
1 год
23.46%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCF и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF		4.06%17.20%20.71%26.20%6.32%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		12.80%11.37%6.17%4.19%14.70%

Correlation

The correlation between LCF and AVIE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.51

Over the past year, the correlation between LCF and AVIE has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LCF и AVIE

Секторы
LCF
AVIE

Технологии

32.9%
0.1%

Коммуникационные услуги

16.9%

-

Финансовые услуги

15.4%
15.0%

Здравоохранение

10.8%
26.3%

Потребительский циклический сектор

8.4%
0.1%

Промышленность

5.3%
1.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%
17.1%

Энергетика

2.0%
30.1%

Недвижимость

1.5%
0.1%

Сырьевые материалы

0.5%
9.8%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Технологии

LCF
32.9%
AVIE
0.1%

Коммуникационные услуги

LCF
16.9%
AVIE

-

Финансовые услуги

LCF
15.4%
AVIE
15.0%

Здравоохранение

LCF
10.8%
AVIE
26.3%

Потребительский циклический сектор

LCF
8.4%
AVIE
0.1%

Промышленность

LCF
5.3%
AVIE
1.1%

Потребительский защитный сектор

LCF
3.6%
AVIE
17.1%

Энергетика

LCF
2.0%
AVIE
30.1%

Недвижимость

LCF
1.5%
AVIE
0.1%

Сырьевые материалы

LCF
0.5%
AVIE
9.8%

Коммунальные услуги

LCF

-

AVIE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone US Large Cap Focused ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с LCF:
LCF с BDGSLCF с SIOLCF с DVNDLCF с SAMTLCF с TDILCF с TSECLCF с TUSI
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с DIPSXAVIE с VTVAVIE с TIPAVIE с INFLAVIE с BSJOAVIE с DFCF

Доходность на риск

LCF vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCF
Ранг доходности на риск LCF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCF c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCFAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.39

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.44

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

4.74

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.32

14.57

-7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCF vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCF на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIE равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCF и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCFAVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.39

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.05

-0.02

Просадки

Сравнение просадок LCF и AVIE

Максимальная просадка LCF за все время составила -18.28%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCF и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCFAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.28%

-12.39%

-5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-4.97%

-6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.28%

-12.39%

-5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-1.36%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-3.03%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.62%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LCF и AVIE

Текущая волатильность для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) составляет 2.69%, в то время как у Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что LCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCFAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

3.06%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

7.19%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

9.88%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

12.94%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

12.94%

+2.53%

Сравнение комиссий LCF и AVIE

LCF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCF и AVIE

Дивидендная доходность LCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности AVIE в 1.45%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.45%1.75%1.89%3.72%0.39%
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF		0.52%0.55%0.63%0.71%0.24%

Часто задаваемые вопросы

LCF and AVIE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (3.06%) compared to LCF (2.69%). In terms of maximum drawdown, LCF dropped -18.28% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, LCF leads with 17.35% vs 13.07% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, LCF has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LCF has performed better with a 17.35% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for LCF.

AVIE has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.52% for LCF.

They also come from different issuers: Touchstone and Avantis. Their fees differ too: 0.70% for LCF and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCF и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор