PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCEAX с MSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCEAX с MSIGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).

LCEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности LCEAX и MSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCEAX и MSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund		-1.63%15.56%13.09%8.88%-1.67%18.98%0.10%25.05%-7.84%7.49%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-9.61%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, LCEAX показывает доходность -1.63%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -9.61%. За последние 10 лет акции LCEAX уступали акциям MSIGX по среднегодовой доходности: 8.13% против 10.31% соответственно.

LCEAX

1 день
-0.33%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.65%
1 год
11.65%
3 года*
11.92%
5 лет*
8.57%
10 лет*
8.13%

MSIGX

1 день
-0.32%
1 месяц
-9.12%
С начала года
-9.61%
6 месяцев
-8.53%
1 год
9.67%
3 года*
14.18%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Diversified Dividend Fund

Invesco Main Street Fund

Часто сравнивают с LCEAX:
LCEAX с SCHDLCEAX с FRDPXLCEAX с VIGLCEAX с FXAIXLCEAX с COWZLCEAX с AGTHXLCEAX с VOO
Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI

Сравнение комиссий LCEAX и MSIGX

LCEAX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии MSIGX в 0.82%.

MSIGX
Invesco Main Street Fund
LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund

Доходность на риск

LCEAX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCEAX
Ранг доходности на риск LCEAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCEAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCEAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCEAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCEAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCEAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCEAX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCEAXMSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.62

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.04

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

0.01

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

0.05

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCEAX vs. MSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCEAX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа MSIGX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCEAX и MSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCEAXMSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.62

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.52

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.62

-0.15

Корреляция

Корреляция между LCEAX и MSIGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCEAX и MSIGX

Дивидендная доходность LCEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.79%, что больше доходности MSIGX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund		12.79%12.54%12.00%7.87%12.23%18.25%3.76%5.02%7.74%1.86%3.51%5.89%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.29%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%

Просадки

Сравнение просадок LCEAX и MSIGX

Максимальная просадка LCEAX за все время составила -50.30%, что меньше максимальной просадки MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCEAX и MSIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCEAXMSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.30%

-57.22%

+6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-11.78%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.10%

-26.73%

+10.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.16%

-35.41%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-10.96%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-9.03%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

4.31%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности LCEAX и MSIGX

Текущая волатильность для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) составляет 3.46%, в то время как у Invesco Main Street Fund (MSIGX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что LCEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCEAXMSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.09%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

9.04%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

18.35%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

16.87%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

17.85%

-2.51%