PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCEAX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCEAX с IVNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

LCEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LCEAX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCEAX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund		0.18%15.56%13.09%8.88%-1.67%18.98%9.48%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, LCEAX показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью -5.88%.

LCEAX

1 день
1.84%
1 месяц
-5.01%
С начала года
0.18%
6 месяцев
3.52%
1 год
13.89%
3 года*
12.61%
5 лет*
8.88%
10 лет*
8.33%

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Diversified Dividend Fund

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с LCEAX:
LCEAX с SCHDLCEAX с FRDPXLCEAX с VIGLCEAX с FXAIXLCEAX с COWZLCEAX с AGTHXLCEAX с VOO
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX

Сравнение комиссий LCEAX и IVNQX

LCEAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

LCEAX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCEAX
Ранг доходности на риск LCEAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCEAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCEAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCEAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCEAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCEAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCEAX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCEAXIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.06

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.65

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.63

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

6.05

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCEAX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCEAX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVNQX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCEAX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCEAXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.06

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.58

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.63

-0.15

Корреляция

Корреляция между LCEAX и IVNQX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCEAX и IVNQX

Дивидендная доходность LCEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности IVNQX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund		12.56%12.54%12.00%7.87%12.23%18.25%3.76%5.02%7.74%1.86%3.51%5.89%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCEAX и IVNQX

Максимальная просадка LCEAX за все время составила -50.30%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCEAX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCEAXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.30%

-34.83%

-15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-12.56%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.10%

-34.83%

+18.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-8.94%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-8.45%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.39%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности LCEAX и IVNQX

Текущая волатильность для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) составляет 4.09%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что LCEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCEAXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

6.55%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

12.88%

-5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

22.53%

-8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

22.51%

-8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

22.56%

-7.21%