PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCDS с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCDS с WNTR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - LCDS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, LCDS returned 21.54% vs 97.02% for WNTR. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. LCDS charges 0.30%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.

Доходность

Сравнение доходности LCDS и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCDS показывает доходность 7.38%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 10.46%.

LCDS

1 день
-0.46%
1 месяц
-1.18%
С начала года
7.38%
6 месяцев
6.09%
1 год
21.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WNTR

1 день
6.01%
1 месяц
37.47%
С начала года
10.46%
6 месяцев
14.06%
1 год
97.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCDS и WNTR

2026 (YTD)2025
LCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF		7.38%20.96%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		10.46%52.78%

Correlation

The correlation between LCDS and WNTR is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с LCDS:
LCDS с AFOSLCDS с BUFHLCDS с DDTLLCDS с IBICLCDS с BUFXLCDS с SCHBLCDS с BDGS
Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY

Доходность на риск

LCDS vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCDS
Ранг доходности на риск LCDS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCDS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCDS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCDS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCDS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCDS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCDS c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCDSWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.85

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.20

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.29

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.42

5.85

+4.57

LCDS vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCDS на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WNTR равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCDS и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCDS и WNTR

Максимальная просадка LCDS за все время составила -18.39%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDS и WNTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCDSWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.39%

-42.65%

+24.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-42.65%

+33.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-9.88%

+6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-20.93%

+18.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

16.70%

-14.63%

Волатильность

Сравнение волатильности LCDS и WNTR

Текущая волатильность для JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) составляет 4.46%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.54%. Это указывает на то, что LCDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCDSWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

17.54%

-13.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

45.99%

-36.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

52.83%

-40.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

53.10%

-36.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

53.10%

-36.82%

Сравнение комиссий LCDS и WNTR

LCDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCDS и WNTR

Дивидендная доходность LCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности WNTR в 96.66%

ПозицияTTM20252024
LCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF		0.89%0.92%0.48%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		96.66%58.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LCDS and WNTR have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (17.54%) compared to LCDS (4.46%). In terms of maximum drawdown, LCDS dropped -18.39% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 97.02% vs 21.54% for LCDS. On fees, LCDS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, LCDS has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 97.02% return vs 21.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 96.66%, compared with 0.89% for LCDS.

LCDS is categorized as Large Cap Blend Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and YieldMax. Their fees differ too: 0.30% for LCDS and 1.01% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCDS и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор