Сравнение LCDS с BUFH
LCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - LCDS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCDS charges 0.30%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности LCDS и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCDS показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.45%.
LCDS
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 10.32%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 27.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCDS и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | 10.32% | 13.01% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
Correlation
The correlation between LCDS and BUFH is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCDS vs. BUFH — Ранг доходности на риск
LCDS
BUFH
Сравнение LCDS c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCDS | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCDS | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 2.91 | -1.55 |
Просадки
Сравнение просадок LCDS и BUFH
Максимальная просадка LCDS за все время составила -18.39%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDS и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCDS | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.39% | -1.53% | -16.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.05% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -0.18% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCDS и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCDS | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 2.37% | +9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 2.37% | +13.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 2.37% | +13.87% |
Сравнение комиссий LCDS и BUFH
LCDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCDS и BUFH
Дивидендная доходность LCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | 0.88% | 0.92% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
LCDS and BUFH have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
LCDS has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for BUFH.
LCDS is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for LCDS and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для LCDS и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор