Сравнение LCDS с BUFX
LCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - LCDS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LCDS charges 0.30%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности LCDS и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCDS показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
LCDS
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 10.32%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 27.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCDS и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | 10.32% | 13.01% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between LCDS and BUFX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCDS vs. BUFX — Ранг доходности на риск
LCDS
BUFX
Сравнение LCDS c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCDS | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCDS | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 2.68 | -1.33 |
Просадки
Сравнение просадок LCDS и BUFX
Максимальная просадка LCDS за все время составила -18.39%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDS и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCDS | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.39% | -2.87% | -15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.07% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -0.24% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCDS и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCDS | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 3.98% | +7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 3.98% | +12.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 3.98% | +12.26% |
Сравнение комиссий LCDS и BUFX
LCDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCDS и BUFX
Дивидендная доходность LCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | 0.88% | 0.92% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
LCDS and BUFX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
LCDS has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for BUFX.
LCDS is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for LCDS and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для LCDS и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор