- ISIN
- US46654Q6825
- CUSIP
- 46654Q682
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 7 авг. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $16M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) прибавил 7.7% с начала года. Текущая цена акции LCDS — $70.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) показал доход в 7.68% с начала года и 23.03% за последние 12 месяцев.
JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность LCDS по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -5.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении LCDS закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.93% | -1.22% | -4.71% | 9.96% | 4.68% | -2.50% | 7.68% | ||||||
| 2025 | 2.29% | -1.04% | -5.48% | -1.28% | 6.44% | 5.60% | 2.06% | 1.74% | 3.53% | 2.43% | 0.09% | 0.57% | 17.66% |
| 2024 | 6.16% | 2.20% | -0.40% | 5.50% | -3.23% | 10.32% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF has an annualized alpha of -0.15%, beta of 0.97, and R2 of 0.97 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 08, 2024.
- This ETF participated in 95.73% of S&P 500 Index downside but only 94.74% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.97, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.15%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.97
- Участие в росте
- 94.74%
- Участие в снижении
- 95.73%
Комиссия
Комиссия LCDS составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LCDS имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCDS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.46 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 10.92 | +0.27 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.60 | $0.27 |
Дивидендный доход | 0.70% | 0.92% | 0.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.60 |
| 2024 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF показал максимальную просадку в 18.39%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF составляет 3.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -18.39%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 19d | 5mo 3dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.03%март 2026 г. | 2mo | 16d | 2mo 16dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.04%нояб. 2025 г. | 21d | 21d | 1mo 12dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.57%янв. 2025 г. | 1mo 5d | 10d | 1mo 15dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.08%июнь 2026 г. | 7d | — | 22d 42mиюнь 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| LCDS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.39% | -56.78% | +38.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -9.10% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -3.21% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -10.71% | +8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.04% | +0.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LCDS
Добавьте JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LCDS