- ISIN
- US46654Q6825
- CUSIP
- 46654Q682
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 7 авг. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $16M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) прибавил 10.3% с начала года. Текущая цена акции LCDS — $72.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) показал доход в 10.32% с начала года и 27.70% за последние 12 месяцев.
JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 10.32%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 27.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LCDS по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -5.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении LCDS закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.93% | -1.22% | -4.71% | 9.96% | 4.68% | -0.11% | 10.32% | ||||||
| 2025 | 2.29% | -1.04% | -5.48% | -1.28% | 6.44% | 5.60% | 2.06% | 1.74% | 3.53% | 2.43% | 0.09% | 0.57% | 17.66% |
| 2024 | 6.16% | 2.20% | -0.40% | 5.50% | -3.23% | 10.32% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF has an annualized alpha of 0.82%, beta of 0.98, and R2 of 0.99 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 09, 2024.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.99, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.82%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.99
- Участие в росте
- 99.84%
- Участие в снижении
- 95.57%
Комиссия
Комиссия LCDS составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LCDS имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LCDS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.93 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.89 | 13.52 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.60 | $0.27 |
Дивидендный доход | 0.88% | 0.92% | 0.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.60 |
| 2024 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF показал максимальную просадку в 18.39%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF составляет 0.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -18.39%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 19d | 5mo 3dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.03%март 2026 г. | 2mo | 16d | 2mo 16dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.04%нояб. 2025 г. | 21d | 21d | 1mo 12dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.57%янв. 2025 г. | 1mo 5d | 10d | 1mo 15dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.08%сент. 2024 г. | 3d | 13d | 16dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| LCDS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.39% | -56.78% | +38.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -9.10% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.74% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -10.72% | +8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.97% | +0.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LCDS
Добавьте JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LCDS