PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LCDS с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCDS с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LCDS is actively managed, while USMV is passively managed. Over the past year, LCDS returned 21.60% vs 6.27% for USMV. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCDS charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности LCDS и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCDS показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%.

LCDS

1 день
-0.49%
1 месяц
0.63%
6 месяцев
9.41%
С начала года
10.61%
1 год
21.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCDS и USMV

2026 (YTD)20252024
LCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF		10.61%17.66%10.32%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%7.65%4.82%

Correlation

The correlation between LCDS and USMV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г.

0.56

The correlation between LCDS and USMV shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с LCDS:
LCDS с AFOSLCDS с BUFHLCDS с SUPPLCDS с BDGSLCDS с DDTLLCDS с BUFXLCDS с IBIC
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

LCDS vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCDS
Ранг доходности на риск LCDS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCDS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCDS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCDS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCDS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCDS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCDS c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCDSUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
0.74

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
1.10

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.13

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

0.98

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.26

3.18

+7.08

LCDS vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCDS на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCDS и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCDS и USMV

Максимальная просадка LCDS за все время составила -18.39%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDS и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCDSUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.39%

-33.10%

+14.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-6.46%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.24%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-2.87%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.98%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LCDS и USMV

JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) имеют волатильность 3.06% и 3.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCDSUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.00%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

6.41%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

8.53%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

12.38%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

14.50%

+1.59%

Сравнение комиссий LCDS и USMV

LCDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCDS и USMV

Дивидендная доходность LCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF		0.86%0.92%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

LCDS and USMV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCDS has higher volatility (3.06%) compared to USMV (3.00%). In terms of maximum drawdown, LCDS dropped -18.39% vs USMV's -33.10%.

On 1-year performance, LCDS leads with 21.60% vs 6.27% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LCDS has performed better with a 21.60% return vs 6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for LCDS.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.86% for LCDS.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.30% for LCDS and 0.15% for USMV.

LCDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCDS и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор