Сравнение LCDS с UGA
LCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF) and UGA (United States Gasoline Fund, LP) are both exchange-traded funds - LCDS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract. LCDS is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, LCDS returned 24.96% vs 71.49% for UGA. Their -0.10 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. LCDS charges 0.30%/yr vs 1.02%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности LCDS и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCDS показывает доходность 13.87%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 72.77%.
LCDS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 12.71%
- С начала года
- 13.87%
- 1 год
- 24.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.69%
UGA
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 54.03%
- С начала года
- 72.77%
- 1 год
- 71.49%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 24.07%
- 10 лет*
- 16.28%
- Всё время*
- 4.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.26K | $35.91K | $20.15K | |
| $8.67M | $6.11M | $4.99M |
Сравнение доходности по годам LCDS и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | 13.87% | 17.66% | 10.32% |
UGA United States Gasoline Fund, LP | 72.77% | -2.00% | -3.04% |
Correlation
The correlation between LCDS and UGA is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г. | -0.10 |
The correlation between LCDS and UGA shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCDS vs. UGA — Ранг доходности на риск
LCDS
UGA
Сравнение LCDS c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) и United States Gasoline Fund, LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCDS | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 3.54 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.79 | 9.75 | +2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCDS и UGA
Максимальная просадка LCDS за все время составила -18.39%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDS и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCDS | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.39% | -86.59% | +68.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -20.32% | +11.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.67% | +14.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -36.52% | +34.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 7.36% | -5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCDS и UGA
Текущая волатильность для JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) составляет 3.80%, в то время как у United States Gasoline Fund, LP (UGA) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что LCDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCDS | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 13.00% | -9.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 32.16% | -22.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 36.60% | -24.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 34.71% | -18.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 37.31% | -21.26% |
Сравнение комиссий LCDS и UGA
LCDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UGA в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCDS и UGA
Дивидендная доходность LCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | 0.84% | 0.92% | 0.48% |
UGA United States Gasoline Fund, LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCDS and UGA have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (13.00%) compared to LCDS (3.80%). In terms of maximum drawdown, LCDS dropped -18.39% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 71.49% vs 24.96% for LCDS. On fees, LCDS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, LCDS has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 71.49% return vs 24.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LCDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.02% for UGA.
LCDS has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for UGA.
LCDS is categorized as Large Cap Blend Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: JPMorgan and USCF. Their fees differ too: 0.30% for LCDS and 1.02% for UGA.
LCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCDS и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор