Сравнение LCDS с SPTM
LCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LCDS is actively managed, while SPTM is passively managed. Over the past year, LCDS returned 21.54% vs 22.61% for SPTM. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. LCDS charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.
Доходность
Сравнение доходности LCDS и SPTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCDS показывает доходность 7.38%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью 8.68%.
LCDS
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам LCDS и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | 7.38% | 17.66% | 10.32% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 8.68% | 16.93% | 13.48% |
Correlation
The correlation between LCDS and SPTM is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г. | 0.97 |
The correlation between LCDS and SPTM has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCDS vs. SPTM — Ранг доходности на риск
LCDS
SPTM
Сравнение LCDS c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCDS | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.62 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | 11.73 | -1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCDS и SPTM
Максимальная просадка LCDS за все время составила -18.39%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDS и SPTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCDS | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.39% | -54.80% | +36.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -8.68% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -2.83% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -9.03% | +6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.93% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCDS и SPTM
Текущая волатильность для JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) составляет 4.46%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что LCDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCDS | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 4.77% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 9.79% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 12.48% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 16.96% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 18.04% | -1.76% |
Сравнение комиссий LCDS и SPTM
LCDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCDS и SPTM
Дивидендная доходность LCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности SPTM в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | 0.89% | 0.92% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.08% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, LCDS and SPTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPTM has higher volatility (4.77%) compared to LCDS (4.46%). In terms of maximum drawdown, LCDS dropped -18.39% vs SPTM's -54.80%.
On 1-year performance, SPTM leads with 22.61% vs 21.54% for LCDS. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, LCDS has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPTM has performed better with a 22.61% return vs 21.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for LCDS.
SPTM has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.89% for LCDS.
They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.30% for LCDS and 0.03% for SPTM.
SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCDS и SPTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор