Сравнение LCDS с JEPI
LCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - LCDS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, LCDS returned 27.70% vs 7.70% for JEPI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCDS charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности LCDS и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCDS показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.15%.
LCDS
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 10.32%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 27.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCDS и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | 10.32% | 17.66% | 10.32% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.15% | 8.09% | 5.80% |
Correlation
The correlation between LCDS and JEPI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between LCDS and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCDS vs. JEPI — Ранг доходности на риск
LCDS
JEPI
Сравнение LCDS c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCDS | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.18 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 1.16 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.89 | 3.73 | +10.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCDS | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 0.99 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 1.01 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок LCDS и JEPI
Максимальная просадка LCDS за все время составила -18.39%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDS и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCDS | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.39% | -13.71% | -4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -6.68% | -2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -4.83% | +4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -2.12% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.07% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCDS и JEPI
JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что LCDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCDS | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 1.35% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 6.07% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 7.85% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 11.06% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 10.80% | +5.44% |
Сравнение комиссий LCDS и JEPI
LCDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCDS и JEPI
Дивидендная доходность LCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности JEPI в 8.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.27% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | 0.88% | 0.92% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCDS and JEPI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCDS has higher volatility (2.75%) compared to JEPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, LCDS dropped -18.39% vs JEPI's -13.71%.
On 1-year performance, LCDS leads with 27.70% vs 7.70% for JEPI. On fees, LCDS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LCDS has performed better with a 27.70% return vs 7.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LCDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.
JEPI has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 0.88% for LCDS.
LCDS is categorized as Large Cap Blend Equities, while JEPI is Dividend. Their fees differ too: 0.30% for LCDS and 0.35% for JEPI.
LCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCDS и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор