PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCDS с JCPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCDS с JCPB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF) and JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - LCDS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while JCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, LCDS returned 27.70% vs 6.11% for JCPB. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. LCDS charges 0.30%/yr vs 0.38%/yr for JCPB.

Доходность

Сравнение доходности LCDS и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCDS показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у JCPB с доходностью 0.58%.

LCDS

1 день
-0.62%
1 месяц
4.70%
С начала года
10.32%
6 месяцев
10.99%
1 год
27.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JCPB

1 день
-0.17%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.54%
1 год
6.11%
3 года*
5.02%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCDS и JCPB

2026 (YTD)20252024
LCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF		10.32%17.66%10.32%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.58%7.98%-0.35%

Correlation

The correlation between LCDS and JCPB is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с LCDS:
LCDS с AFOSLCDS с BUFHLCDS с IBICLCDS с DDTLLCDS с SCHBLCDS с BDGSLCDS с BUFX
Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с CGCPJCPB с CGMSJCPB с IUSB

Доходность на риск

LCDS vs. JCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCDS
Ранг доходности на риск LCDS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCDS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCDS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCDS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCDS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCDS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCDS c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCDSJCPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.63

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.42

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.29

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.26

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.89

6.88

+7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCDS vs. JCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCDS на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа JCPB равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCDS и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCDSJCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.63

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.55

+0.81

Просадки

Сравнение просадок LCDS и JCPB

Максимальная просадка LCDS за все время составила -18.39%, что больше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDS и JCPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCDSJCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.39%

-16.67%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-2.71%

-6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-1.48%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-4.26%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

0.89%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LCDS и JCPB

JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что LCDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCDSJCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

1.26%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

2.72%

+6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

3.77%

+7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

5.38%

+10.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

5.05%

+11.19%

Сравнение комиссий LCDS и JCPB

LCDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JCPB в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCDS и JCPB

Дивидендная доходность LCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности JCPB в 4.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.93%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%
LCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF		0.88%0.92%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LCDS and JCPB have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCDS has higher volatility (2.75%) compared to JCPB (1.26%). In terms of maximum drawdown, LCDS dropped -18.39% vs JCPB's -16.67%.

On 1-year performance, LCDS leads with 27.70% vs 6.11% for JCPB. On fees, LCDS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, JCPB has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LCDS has performed better with a 27.70% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.38% for JCPB.

JCPB has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 0.88% for LCDS.

LCDS is categorized as Large Cap Blend Equities, while JCPB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.30% for LCDS and 0.38% for JCPB.

LCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCDS и JCPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор