PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCDS с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCDS с BNO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - LCDS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. LCDS is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, LCDS returned 27.70% vs 91.89% for BNO. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. LCDS charges 0.30%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности LCDS и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCDS показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.

LCDS

1 день
-0.62%
1 месяц
4.70%
С начала года
10.32%
6 месяцев
10.99%
1 год
27.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNO

1 день
1.99%
1 месяц
-10.29%
С начала года
90.47%
6 месяцев
86.00%
1 год
91.89%
3 года*
27.93%
5 лет*
24.16%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCDS и BNO

2026 (YTD)20252024
LCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF		10.32%17.66%10.32%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		90.47%-5.44%-1.64%

Correlation

The correlation between LCDS and BNO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

-0.11

The correlation between LCDS and BNO shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с LCDS:
LCDS с AFOSLCDS с BUFHLCDS с IBICLCDS с DDTLLCDS с BUFXLCDS с SCHBLCDS с BDGS
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

LCDS vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCDS
Ранг доходности на риск LCDS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCDS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCDS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCDS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCDS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCDS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCDS c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCDSBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.23

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.73

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

5.17

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.89

9.76

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCDS vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCDS на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNO равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCDS и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCDSBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.23

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.14

+1.22

Просадки

Сравнение просадок LCDS и BNO

Максимальная просадка LCDS за все время составила -18.39%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDS и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCDSBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.39%

-87.06%

+68.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-17.87%

+8.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-10.29%

+9.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-40.17%

+37.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

9.45%

-7.45%

Волатильность

Сравнение волатильности LCDS и BNO

Текущая волатильность для JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) составляет 2.75%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что LCDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCDSBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

14.22%

-11.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

36.10%

-27.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

41.46%

-29.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

35.38%

-19.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

36.68%

-20.44%

Сравнение комиссий LCDS и BNO

LCDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCDS и BNO

Дивидендная доходность LCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%
LCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF		0.88%0.92%0.48%

Часто задаваемые вопросы

LCDS and BNO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.22%) compared to LCDS (2.75%). In terms of maximum drawdown, LCDS dropped -18.39% vs BNO's -87.06%.

On 1-year performance, BNO leads with 91.89% vs 27.70% for LCDS. On fees, LCDS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, LCDS has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNO has performed better with a 91.89% return vs 27.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

LCDS has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for BNO.

LCDS is categorized as Large Cap Blend Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: JPMorgan and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.30% for LCDS and 0.90% for BNO.

LCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCDS и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор